Сравнение RNWZ с MU
RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) is Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, RNWZ returned 10.78%/yr vs 153.49%/yr for MU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNWZ и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNWZ показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 281.36%.
RNWZ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- 50.14%
- С начала года
- 281.36%
- 6 месяцев
- 358.48%
- 1 год
- 843.42%
- 3 года*
- 153.49%
- 5 лет*
- 69.18%
- 10 лет*
- 57.08%
Сравнение доходности по годам RNWZ и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 14.86% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.74% |
MU Micron Technology, Inc. | 281.36% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -9.25% |
Correlation
The correlation between RNWZ and MU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNWZ vs. MU — Ранг доходности на риск
RNWZ
MU
Сравнение RNWZ c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNWZ | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.82 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 28.14 | -23.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 106.90 | -94.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNWZ и MU
Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNWZ | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -98.25% | +73.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -30.28% | +23.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -57.63% | +32.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | 0.00% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -58.16% | +50.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 7.95% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNWZ и MU
Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.01%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.78%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNWZ | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 33.78% | -28.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 58.39% | -46.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 70.48% | -55.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 53.40% | -36.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 50.25% | -33.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNWZ и MU
Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.95% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RNWZ and MU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.78%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNWZ и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор