SEI Equity ETF Strategy

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	29.75%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	29.75%
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	21%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	8.50%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	5%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	5%
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares	Money Market	1%
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	0%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	Intermediate Core Bond	0%
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds	0%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0%
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	Ultrashort Bond	0%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	0%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	0%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	Emerging Markets Bonds	0%
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	0%
BKIE BNY Mellon International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	0%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	0%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	0%
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	0%
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	0%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	0%
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	0%
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF	Mid Cap Value Equities	0%
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF	Large Cap Blend Equities	0%
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	0%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	0%
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF	Volatility Hedged Equity	0%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	Emerging Markets Equities, Dividend	0%
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF	Volatility Hedged Equity	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Equity ETF Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель SEI Equity ETF Strategy	0.47%	0.04%	10.06%	10.76%	24.97%	—	—	—
Активы портфеля:
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	-0.05%	-0.94%	-0.67%	-0.33%	4.70%	4.27%	0.08%	1.83%
BKIE BNY Mellon International Equity ETF	0.63%	-0.95%	7.27%	9.96%	20.75%	16.78%	8.82%	—
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.03%	-0.67%	-0.07%	0.23%	4.87%	3.89%	-0.05%	1.53%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.12%	-0.16%	0.37%	0.55%	1.86%	4.01%	0.25%	1.65%
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF	0.09%	5.36%	16.10%	16.58%	27.52%	21.21%	11.98%	—
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	-0.17%	-3.46%	4.31%	6.35%	11.64%	16.98%	10.20%	8.98%
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF	-0.18%	1.08%	8.21%	8.53%	17.86%	—	—	—
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	0.52%	-1.13%	7.53%	10.04%	20.84%	16.81%	8.22%	—
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1.70%	-3.66%	18.97%	20.80%	40.80%	20.51%	6.57%	9.88%
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF	0.09%	2.56%	12.99%	13.23%	20.86%	16.89%	8.49%	11.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении SEI Equity ETF Strategy закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.04%	1.84%	-5.95%	8.96%	4.47%	-2.04%							10.06%
2025	3.26%	-0.68%	-3.71%	0.17%	5.71%	4.60%	1.10%	2.94%	3.03%	1.67%	0.38%	0.82%	20.69%
2024	0.09%	4.66%	3.38%	-3.84%	4.33%	1.63%	2.36%	2.21%	2.18%	-1.82%	5.02%	-3.44%	17.50%
2023											0.54%	5.45%	6.02%

Метрики бенчмарка

SEI Equity ETF Strategy has an annualized alpha of 2.20%, beta of 0.92, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2023.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.94%) than losses (80.72%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.92 and R2 of 0.94, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 2.20%

Бета: 0.92

R²: 0.94

Участие в росте: 93.94%

Участие в снижении: 80.72%

Комиссия

Комиссия SEI Equity ETF Strategy составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

EDIV

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

IVLU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

DIVB

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

FMDE

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

IWP

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

ONEV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

JPUS

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

PULS

PGIM Ultra Short Bond ETF

VWOB

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

SMLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SEI Equity ETF Strategy имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Equity ETF Strategy и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.97	1.94	+0.03
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.71	2.63	+0.08
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.36	1.35	0.00
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.74	2.59	+0.16
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.08	11.84	+0.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	34	1.18	1.76	1.21	1.49	4.40
BKIE BNY Mellon International Equity ETF	44	1.41	2.01	1.25	1.83	7.03
BND Vanguard Total Bond Market ETF	40	1.32	1.96	1.23	1.83	5.43
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	18	0.54	0.79	1.10	0.64	1.79
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF	81	2.40	3.35	1.42	4.05	13.75
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	27	0.94	1.39	1.18	1.13	3.45
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF	45	1.31	1.89	1.23	2.15	8.49
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	45	1.42	2.02	1.26	1.87	7.31
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	67	1.99	2.58	1.38	3.10	11.68
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF	55	1.62	2.30	1.28	2.60	10.27

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Equity ETF Strategy имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.97
За всё время: 1.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SEI Equity ETF Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.65%	1.82%	1.91%	1.93%	1.79%	1.71%	1.74%	2.21%	2.34%	1.66%	1.43%	1.53%
Активы портфеля:
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	4.24%	4.01%	3.79%	3.09%	2.41%	3.42%	2.95%	2.75%	2.88%	2.69%	3.01%	3.02%
BKIE BNY Mellon International Equity ETF	3.30%	3.12%	3.31%	2.88%	2.97%	2.58%	1.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.98%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.50%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF	2.21%	2.50%	2.61%	3.18%	2.02%	1.63%	2.08%	2.07%	2.52%	0.37%	0.00%	0.00%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	4.59%	4.69%	3.94%	4.26%	4.94%	3.84%	3.52%	3.83%	3.41%	2.99%	4.94%	5.33%
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF	1.13%	1.23%	1.11%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	3.17%	3.40%	3.30%	3.07%	2.69%	3.05%	2.00%	3.18%	3.16%	1.54%	0.00%	0.00%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.31%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF	1.23%	1.42%	1.43%	1.55%	1.70%	1.08%	1.12%	1.32%	1.80%	1.31%	1.79%	1.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

SEI Equity ETF Strategy показал максимальную просадку в 16.72%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Equity ETF Strategy составляет 3.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-16.72%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 26d	3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-9.14%март 2026 г.	1mo 2d	16d	1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-7.93%авг. 2024 г.	19d	18d	1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2024 года2024	-5.22%апр. 2024 г.	18d	25d	1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г.
Откат 2025 года2025	-5.08%нояб. 2025 г.	23d	20d	1mo 13dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 32, при этом эффективное количество активов равно 4.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.14	1.13

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.13, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция SEI Equity ETF Strategy с S&P 500 Index

Корреляция SEI Equity ETF Strategy с S&P 500 Index составляет 0.95 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHG: 0.93, а самая низкая у VMRXX: 0.01.

0.01

0.12

0.14

0.21

0.22

0.23

0.26

0.30

0.31

0.51

0.52

0.59

0.60

0.65

0.66

0.67

0.69

0.69

0.70

0.72

0.72

0.72

0.74

0.77

0.80

0.82

0.82

0.82

0.83

0.84

0.86

0.93

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. SEI Equity ETF Strategy. Самая высокая корреляция с портфелем у VOT: 0.89, а самая низкая у VMRXX: -0.02.

-0.02

0.18

0.18

0.27

0.28

0.28

0.32

0.36

0.37

0.57

0.63

0.68

0.74

0.74

0.75

0.76

0.76

0.77

0.80

0.82

0.82

0.84

0.84

0.86

0.86

0.87

0.88

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VMRXX	PULS	SCHR	BNDX	BIV	BND	VCSH	EDIV	SCHI	VCIT	SCHG	IEMG	IVLU	SMLV	VWOB	DIVB	BKIE	IWP	ONEV	IDEV	IMCV	VOT	SPHY	SCHV	VBK	JPUS	VBR	ISCB	FMDE	VB	VO	IMCB
VMRXX	1.00	0.08	0.04	0.05	0.02	0.00	0.03	-0.12	-0.00	0.01	-0.03	-0.07	-0.07	-0.01	-0.02	0.07	-0.01	-0.02	0.05	-0.04	0.04	-0.01	-0.04	0.04	-0.04	0.05	-0.01	-0.03	-0.00	-0.02	0.02	0.03
PULS	0.08	1.00	0.47	0.38	0.45	0.44	0.50	0.21	0.44	0.45	0.11	0.15	0.18	0.13	0.37	0.13	0.21	0.13	0.15	0.21	0.14	0.14	0.31	0.14	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15
SCHR	0.04	0.47	1.00	0.78	0.97	0.95	0.90	0.20	0.90	0.92	0.06	0.15	0.25	0.17	0.70	0.15	0.27	0.13	0.23	0.28	0.19	0.15	0.50	0.17	0.15	0.21	0.18	0.17	0.17	0.17	0.19	0.19
BNDX	0.05	0.38	0.78	1.00	0.79	0.79	0.70	0.25	0.76	0.77	0.17	0.22	0.28	0.24	0.67	0.23	0.32	0.23	0.28	0.34	0.24	0.25	0.50	0.24	0.24	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27
BIV	0.02	0.45	0.97	0.79	1.00	0.99	0.92	0.25	0.96	0.97	0.14	0.21	0.31	0.23	0.77	0.22	0.34	0.22	0.28	0.34	0.25	0.23	0.58	0.24	0.23	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.26
BND	0.00	0.44	0.95	0.79	0.99	1.00	0.89	0.26	0.96	0.96	0.15	0.21	0.32	0.25	0.79	0.22	0.34	0.22	0.29	0.35	0.26	0.24	0.59	0.25	0.25	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.27
VCSH	0.03	0.50	0.90	0.70	0.92	0.89	1.00	0.31	0.92	0.94	0.19	0.26	0.36	0.26	0.73	0.25	0.39	0.26	0.30	0.40	0.27	0.27	0.63	0.27	0.27	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.30	0.29
EDIV	-0.12	0.21	0.20	0.25	0.25	0.26	0.31	1.00	0.32	0.33	0.45	0.79	0.66	0.40	0.44	0.46	0.68	0.48	0.43	0.69	0.48	0.49	0.51	0.49	0.51	0.48	0.49	0.51	0.49	0.51	0.52	0.52
SCHI	-0.00	0.44	0.90	0.76	0.96	0.96	0.92	0.32	1.00	0.99	0.23	0.28	0.39	0.32	0.82	0.30	0.42	0.31	0.36	0.42	0.34	0.33	0.68	0.33	0.34	0.36	0.35	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36
VCIT	0.01	0.45	0.92	0.77	0.97	0.96	0.94	0.33	0.99	1.00	0.23	0.29	0.40	0.31	0.82	0.30	0.43	0.31	0.36	0.43	0.34	0.33	0.68	0.33	0.34	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36
SCHG	-0.03	0.11	0.06	0.17	0.14	0.15	0.19	0.45	0.23	0.23	1.00	0.60	0.47	0.42	0.43	0.45	0.58	0.78	0.42	0.60	0.43	0.78	0.59	0.50	0.73	0.48	0.53	0.63	0.68	0.64	0.64	0.64
IEMG	-0.07	0.15	0.15	0.22	0.21	0.21	0.26	0.79	0.28	0.29	0.60	1.00	0.68	0.40	0.45	0.49	0.75	0.58	0.44	0.75	0.49	0.61	0.55	0.53	0.63	0.52	0.53	0.58	0.58	0.59	0.58	0.59
IVLU	-0.07	0.18	0.25	0.28	0.31	0.32	0.36	0.66	0.39	0.40	0.47	0.68	1.00	0.57	0.54	0.62	0.92	0.53	0.61	0.94	0.63	0.55	0.61	0.66	0.59	0.65	0.65	0.63	0.62	0.64	0.63	0.64
SMLV	-0.01	0.13	0.17	0.24	0.23	0.25	0.26	0.40	0.32	0.31	0.42	0.40	0.57	1.00	0.44	0.77	0.57	0.64	0.80	0.59	0.80	0.64	0.59	0.79	0.73	0.78	0.89	0.85	0.76	0.83	0.77	0.78
VWOB	-0.02	0.37	0.70	0.67	0.77	0.79	0.73	0.44	0.82	0.82	0.43	0.45	0.54	0.44	1.00	0.44	0.57	0.49	0.48	0.59	0.49	0.51	0.77	0.49	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.54	0.54
DIVB	0.07	0.13	0.15	0.23	0.22	0.22	0.25	0.46	0.30	0.30	0.45	0.49	0.62	0.77	0.44	1.00	0.63	0.67	0.90	0.65	0.93	0.70	0.60	0.95	0.72	0.91	0.87	0.81	0.82	0.82	0.87	0.88
BKIE	-0.01	0.21	0.27	0.32	0.34	0.34	0.39	0.68	0.42	0.43	0.58	0.75	0.92	0.57	0.57	0.63	1.00	0.64	0.64	0.98	0.65	0.67	0.67	0.69	0.69	0.68	0.69	0.69	0.70	0.71	0.71	0.71
IWP	-0.02	0.13	0.13	0.23	0.22	0.22	0.26	0.48	0.31	0.31	0.78	0.58	0.53	0.64	0.49	0.67	0.64	1.00	0.68	0.65	0.70	0.96	0.68	0.72	0.92	0.72	0.78	0.85	0.91	0.88	0.89	0.88
ONEV	0.05	0.15	0.23	0.28	0.28	0.29	0.30	0.43	0.36	0.36	0.42	0.44	0.61	0.80	0.48	0.90	0.64	0.68	1.00	0.65	0.94	0.71	0.62	0.92	0.74	0.96	0.92	0.84	0.85	0.85	0.89	0.90
IDEV	-0.04	0.21	0.28	0.34	0.34	0.35	0.40	0.69	0.42	0.43	0.60	0.75	0.94	0.59	0.59	0.65	0.98	0.65	0.65	1.00	0.67	0.68	0.68	0.71	0.70	0.70	0.70	0.71	0.71	0.72	0.73	0.73
IMCV	0.04	0.14	0.19	0.24	0.25	0.26	0.27	0.48	0.34	0.34	0.43	0.49	0.63	0.80	0.49	0.93	0.65	0.70	0.94	0.67	1.00	0.73	0.64	0.95	0.77	0.95	0.93	0.87	0.86	0.88	0.92	0.93
VOT	-0.01	0.14	0.15	0.25	0.23	0.24	0.27	0.49	0.33	0.33	0.78	0.61	0.55	0.64	0.51	0.70	0.67	0.96	0.71	0.68	0.73	1.00	0.69	0.76	0.92	0.75	0.79	0.85	0.92	0.88	0.92	0.91
SPHY	-0.04	0.31	0.50	0.50	0.58	0.59	0.63	0.51	0.68	0.68	0.59	0.55	0.61	0.59	0.77	0.60	0.67	0.68	0.62	0.68	0.64	0.69	1.00	0.65	0.71	0.66	0.68	0.70	0.71	0.71	0.71	0.71
SCHV	0.04	0.14	0.17	0.24	0.24	0.25	0.27	0.49	0.33	0.33	0.50	0.53	0.66	0.79	0.49	0.95	0.69	0.72	0.92	0.71	0.95	0.76	0.65	1.00	0.78	0.95	0.91	0.85	0.87	0.87	0.92	0.93
VBK	-0.04	0.15	0.15	0.24	0.23	0.25	0.27	0.51	0.34	0.34	0.73	0.63	0.59	0.73	0.51	0.72	0.69	0.92	0.74	0.70	0.77	0.92	0.71	0.78	1.00	0.77	0.86	0.94	0.92	0.96	0.90	0.91
JPUS	0.05	0.16	0.21	0.27	0.27	0.28	0.30	0.48	0.36	0.36	0.48	0.52	0.65	0.78	0.51	0.91	0.68	0.72	0.96	0.70	0.95	0.75	0.66	0.95	0.77	1.00	0.92	0.86	0.87	0.88	0.91	0.93
VBR	-0.01	0.16	0.18	0.26	0.25	0.26	0.29	0.49	0.35	0.35	0.53	0.53	0.65	0.89	0.51	0.87	0.69	0.78	0.92	0.70	0.93	0.79	0.68	0.91	0.86	0.92	1.00	0.96	0.91	0.96	0.92	0.93
ISCB	-0.03	0.15	0.17	0.26	0.25	0.26	0.29	0.51	0.36	0.35	0.63	0.58	0.63	0.85	0.52	0.81	0.69	0.85	0.84	0.71	0.87	0.85	0.70	0.85	0.94	0.86	0.96	1.00	0.92	0.99	0.92	0.93
FMDE	-0.00	0.15	0.17	0.26	0.25	0.26	0.29	0.49	0.35	0.35	0.68	0.58	0.62	0.76	0.52	0.82	0.70	0.91	0.85	0.71	0.86	0.92	0.71	0.87	0.92	0.87	0.91	0.92	1.00	0.95	0.96	0.96
VB	-0.02	0.16	0.17	0.26	0.25	0.26	0.28	0.51	0.35	0.35	0.64	0.59	0.64	0.83	0.52	0.82	0.71	0.88	0.85	0.72	0.88	0.88	0.71	0.87	0.96	0.88	0.96	0.99	0.95	1.00	0.94	0.95
VO	0.02	0.15	0.19	0.27	0.27	0.28	0.30	0.52	0.36	0.36	0.64	0.58	0.63	0.77	0.54	0.87	0.71	0.89	0.89	0.73	0.92	0.92	0.71	0.92	0.90	0.91	0.92	0.92	0.96	0.94	1.00	0.99
IMCB	0.03	0.15	0.19	0.27	0.26	0.27	0.29	0.52	0.36	0.36	0.64	0.59	0.64	0.78	0.54	0.88	0.71	0.88	0.90	0.73	0.93	0.91	0.71	0.93	0.91	0.93	0.93	0.93	0.96	0.95	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 нояб. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю SEI Equity ETF Strategy

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в SEI Equity ETF Strategy есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации