PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с FMDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. IDEV is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, IDEV returned 20.84% vs 17.86% for FMDE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 8.21%.

IDEV

1 день
0.52%
1 месяц
-1.13%
С начала года
7.53%
6 месяцев
10.04%
1 год
20.84%
3 года*
16.81%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и FMDE

2026 (YTD)202520242023
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		7.53%32.56%4.54%6.14%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between IDEV and FMDE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between IDEV and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEV и FMDE

Секторы
IDEV
FMDE

Финансовые услуги

24.2%
12.9%

Промышленность

19.1%
20.1%

Технологии

9.9%
20.6%

Здравоохранение

8.6%
7.8%

Сырьевые материалы

8.0%
3.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
1.7%

Энергетика

5.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.8%

Коммунальные услуги

3.7%
5.0%

Недвижимость

2.9%
5.7%

Финансовые услуги

IDEV
24.2%
FMDE
12.9%

Промышленность

IDEV
19.1%
FMDE
20.1%

Технологии

IDEV
9.9%
FMDE
20.6%

Здравоохранение

IDEV
8.6%
FMDE
7.8%

Сырьевые материалы

IDEV
8.0%
FMDE
3.9%

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.7%
FMDE
12.1%

Потребительский защитный сектор

IDEV
6.0%
FMDE
1.7%

Энергетика

IDEV
5.9%
FMDE
6.4%

Коммуникационные услуги

IDEV
4.0%
FMDE
3.8%

Коммунальные услуги

IDEV
3.7%
FMDE
5.0%

Недвижимость

IDEV
2.9%
FMDE
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

IDEV vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.31

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.89

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.15

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

8.49

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.28

-0.75

Просадки

Сравнение просадок IDEV и FMDE

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-21.10%

-13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-8.33%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.19%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-2.64%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.11%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и FMDE

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.52%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

10.03%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

13.75%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.15%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.15%

+1.13%

Сравнение комиссий IDEV и FMDE

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и FMDE

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FMDE в 1.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.17%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IDEV and FMDE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (4.42%) compared to FMDE (3.52%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, IDEV leads with 20.84% vs 17.86% for FMDE. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDEV has performed better with a 20.84% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

IDEV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.13% for FMDE.

IDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.23% for FMDE.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор