PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с VBR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. FMDE is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past year, FMDE returned 20.64% vs 27.94% for VBR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.60%.

FMDE

1 день
1.08%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.11%
1 год
20.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и VBR

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.66%12.19%21.76%9.09%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%10.85%

Correlation

The correlation between FMDE and VBR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between FMDE and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и VBR

Секторы
FMDE
VBR

Технологии

20.6%
10.6%

Промышленность

20.1%
18.1%

Финансовые услуги

12.9%
17.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.4%

Здравоохранение

7.8%
7.9%

Энергетика

6.4%
5.2%

Недвижимость

5.7%
10.1%

Коммунальные услуги

5.0%
4.8%

Сырьевые материалы

3.9%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.0%

Технологии

FMDE
20.6%
VBR
10.6%

Промышленность

FMDE
20.1%
VBR
18.1%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
VBR
12.4%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
VBR
7.9%

Энергетика

FMDE
6.4%
VBR
5.2%

Недвижимость

FMDE
5.7%
VBR
10.1%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
VBR
4.8%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
VBR
6.3%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
VBR
2.5%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
VBR
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

FMDE vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMDEVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.83

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.67

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.17

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

11.22

-1.45

FMDE vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMDE и VBR

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-61.98%

+40.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.85%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-8.26%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.50%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и VBR

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 4.55% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.43%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.65%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

15.36%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

19.79%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

21.74%

-5.55%

Сравнение комиссий FMDE и VBR

FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и VBR

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VBR в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and VBR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (4.55%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs VBR's -61.98%.

On 1-year performance, VBR leads with 27.94% vs 20.64% for FMDE. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VBR has performed better with a 27.94% return vs 20.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

VBR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.10% for FMDE.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор