PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с FMDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. VBK is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, VBK returned 27.37% vs 17.86% for FMDE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VBK charges 0.05%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности VBK и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 8.21%.

VBK

1 день
0.58%
1 месяц
0.15%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
16.31%
5 лет*
4.73%
10 лет*
11.47%

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и FMDE

2026 (YTD)202520242023
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		14.03%8.50%16.50%11.93%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between VBK and FMDE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between VBK and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и FMDE

Секторы
VBK
FMDE

Технологии

25.9%
20.6%

Промышленность

24.7%
20.1%

Здравоохранение

15.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.1%

Финансовые услуги

5.6%
12.9%

Энергетика

4.8%
6.4%

Недвижимость

3.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.8%

Сырьевые материалы

3.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.7%

Коммунальные услуги

1.2%
5.0%

Технологии

VBK
25.9%
FMDE
20.6%

Промышленность

VBK
24.7%
FMDE
20.1%

Здравоохранение

VBK
15.3%
FMDE
7.8%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
FMDE
12.1%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
FMDE
12.9%

Энергетика

VBK
4.8%
FMDE
6.4%

Недвижимость

VBK
3.9%
FMDE
5.7%

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
FMDE
3.8%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
FMDE
3.9%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
FMDE
1.7%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
FMDE
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

VBK vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.31

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.89

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.15

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

8.49

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.28

-0.86

Просадки

Сравнение просадок VBK и FMDE

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-21.10%

-37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-8.33%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-2.19%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-2.64%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.11%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и FMDE

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

3.52%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

10.03%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

13.75%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

16.15%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

16.15%

+6.75%

Сравнение комиссий VBK и FMDE

VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и FMDE

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FMDE в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.46%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and FMDE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (6.43%) compared to FMDE (3.52%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, VBK leads with 27.37% vs 17.86% for FMDE. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VBK has performed better with a 27.37% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

FMDE has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.46% for VBK.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.23% for FMDE.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор