PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с FMDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. SCHV is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, SCHV returned 28.80% vs 20.64% for FMDE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 10.66%.

SCHV

1 день
1.00%
1 месяц
4.96%
С начала года
16.95%
6 месяцев
16.76%
1 год
28.80%
3 года*
18.52%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.75%

FMDE

1 день
1.08%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.11%
1 год
20.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и FMDE

2026 (YTD)202520242023
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		16.95%16.02%14.13%7.27%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.66%12.19%21.76%9.09%

Correlation

The correlation between SCHV and FMDE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between SCHV and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHV и FMDE

Секторы
SCHV
FMDE

Финансовые услуги

19.6%
12.9%

Технологии

18.2%
20.6%

Промышленность

14.0%
20.1%

Здравоохранение

11.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

8.8%
1.7%

Энергетика

7.2%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.1%

Коммунальные услуги

4.6%
5.0%

Недвижимость

4.1%
5.7%

Сырьевые материалы

2.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.8%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
FMDE
12.9%

Технологии

SCHV
18.2%
FMDE
20.6%

Промышленность

SCHV
14.0%
FMDE
20.1%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
FMDE
7.8%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
FMDE
1.7%

Энергетика

SCHV
7.2%
FMDE
6.4%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
FMDE
12.1%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
FMDE
5.0%

Недвижимость

SCHV
4.1%
FMDE
5.7%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
FMDE
3.9%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
FMDE
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

SCHV vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHVFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.48

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.12

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.49

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.02

9.77

+7.26

SCHV vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа FMDE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHV и FMDE

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-21.10%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-8.33%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.63%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.12%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и FMDE

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 4.08%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.55%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

10.39%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

14.02%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

16.19%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.19%

+0.77%

Сравнение комиссий SCHV и FMDE

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и FMDE

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.74%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and FMDE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (4.55%) compared to SCHV (4.08%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, SCHV leads with 28.80% vs 20.64% for FMDE. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHV has performed better with a 28.80% return vs 20.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

SCHV has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.10% for FMDE.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.23% for FMDE.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор