PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с IMCB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FMDE is actively managed, while IMCB is passively managed. Over the past year, FMDE returned 21.70% vs 24.59% for IMCB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 16.74%.

FMDE

1 день
1.05%
1 месяц
2.75%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.48%
1 год
21.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCB

1 день
0.51%
1 месяц
3.67%
С начала года
16.74%
6 месяцев
15.03%
1 год
24.59%
3 года*
17.85%
5 лет*
9.00%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и IMCB

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		12.03%12.19%21.76%9.09%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		16.74%10.25%15.10%9.77%

Correlation

The correlation between FMDE and IMCB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between FMDE and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и IMCB

Секторы
FMDE
IMCB

Технологии

23.3%
22.6%

Промышленность

19.8%
18.5%

Финансовые услуги

12.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.1%

Здравоохранение

7.6%
7.9%

Энергетика

5.7%
6.7%

Недвижимость

5.1%
4.3%

Коммунальные услуги

4.6%
6.0%

Сырьевые материалы

4.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.1%

Технологии

FMDE
23.3%
IMCB
22.6%

Промышленность

FMDE
19.8%
IMCB
18.5%

Финансовые услуги

FMDE
12.1%
IMCB
11.9%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.0%
IMCB
9.1%

Здравоохранение

FMDE
7.6%
IMCB
7.9%

Энергетика

FMDE
5.7%
IMCB
6.7%

Недвижимость

FMDE
5.1%
IMCB
4.3%

Коммунальные услуги

FMDE
4.6%
IMCB
6.0%

Сырьевые материалы

FMDE
4.3%
IMCB
5.3%

Коммуникационные услуги

FMDE
4.1%
IMCB
2.5%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.5%
IMCB
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с ISCBIMCB с IJHIMCB с VO

Доходность на риск

FMDE vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMDEIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.87

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.62

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.07

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

12.02

-1.76

FMDE vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMDE и IMCB

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-58.80%

+37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.05%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-7.71%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.05%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и IMCB

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеют волатильность 4.57% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.67%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

10.25%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

13.27%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

17.64%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

19.65%

-3.49%

Сравнение комиссий FMDE и IMCB

FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и IMCB

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности IMCB в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.08%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.22%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FMDE and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCB has higher volatility (4.67%) compared to FMDE (4.57%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs IMCB's -58.80%.

On 1-year performance, IMCB leads with 24.59% vs 21.70% for FMDE. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCB has performed better with a 24.59% return vs 21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

IMCB has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.08% for FMDE.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор