PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с IWP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. FMDE is actively managed, while IWP is passively managed. Over the past year, FMDE returned 17.86% vs 2.82% for IWP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 1.66%.

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWP

1 день
-0.06%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.82%
3 года*
15.01%
5 лет*
5.99%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и IWP

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.66%8.45%21.86%9.39%

Correlation

The correlation between FMDE and IWP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between FMDE and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и IWP

Секторы
FMDE
IWP

Технологии

20.6%
20.0%

Промышленность

20.1%
24.2%

Финансовые услуги

12.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
21.1%

Здравоохранение

7.8%
13.5%

Энергетика

6.4%
3.8%

Недвижимость

5.7%
1.4%

Коммунальные услуги

5.0%
2.9%

Сырьевые материалы

3.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.5%

Технологии

FMDE
20.6%
IWP
20.0%

Промышленность

FMDE
20.1%
IWP
24.2%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
IWP
6.9%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
IWP
21.1%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
IWP
13.5%

Энергетика

FMDE
6.4%
IWP
3.8%

Недвижимость

FMDE
5.7%
IWP
1.4%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
IWP
2.9%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
IWP
0.4%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
IWP
4.2%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
IWP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

FMDE vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.17

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.36

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.19

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

0.56

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.17

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.42

+0.86

Просадки

Сравнение просадок FMDE и IWP

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-56.92%

+35.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-14.79%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.08%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-9.68%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

5.08%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и IWP

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 3.52%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.62%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

12.93%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

16.71%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

22.34%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

21.70%

-5.55%

Сравнение комиссий FMDE и IWP

И FMDE, и IWP имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и IWP

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности IWP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and IWP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (4.62%) compared to FMDE (3.52%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs IWP's -56.92%.

On 1-year performance, FMDE leads with 17.86% vs 2.82% for IWP. Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 17.86% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE and IWP have the same expense ratio: 0.23% per year.

FMDE has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.33% for IWP.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWP is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор