PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с SCHI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). FMDE is actively managed, while SCHI is passively managed. Over the past year, FMDE returned 20.64% vs 5.52% for SCHI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for SCHI.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.37%.

FMDE

1 день
1.08%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.11%
1 год
20.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHI

1 день
-0.18%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.52%
3 года*
6.39%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и SCHI

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.66%12.19%21.76%9.09%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.37%9.47%3.32%5.51%

Correlation

The correlation between FMDE and SCHI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FMDE и SCHI

Секторы
FMDE
SCHI

Технологии

20.6%
8.8%

Промышленность

20.1%
6.2%

Финансовые услуги

12.9%
28.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
5.7%

Здравоохранение

7.8%
7.9%

Энергетика

6.4%
5.0%

Недвижимость

5.7%
4.9%

Коммунальные услуги

5.0%
9.0%

Сырьевые материалы

3.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.5%

Технологии

FMDE
20.6%
SCHI
8.8%

Промышленность

FMDE
20.1%
SCHI
6.2%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
SCHI
28.9%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
SCHI
5.7%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
SCHI
7.9%

Энергетика

FMDE
6.4%
SCHI
5.0%

Недвижимость

FMDE
5.7%
SCHI
4.9%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
SCHI
9.0%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
SCHI
1.6%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
SCHI
5.5%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
SCHI
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX

Доходность на риск

FMDE vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMDESCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.34

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.99

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.84

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

6.03

+3.74

FMDE vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHI равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMDE и SCHI

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, примерно равная максимальной просадке SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и SCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDESCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-20.67%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-3.01%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-5.69%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.92%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и SCHI

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDESCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

1.49%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

3.19%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

4.15%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

6.66%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

7.39%

+8.80%

Сравнение комиссий FMDE и SCHI

FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и SCHI

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SCHI в 5.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.04%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and SCHI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (4.55%) compared to SCHI (1.49%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs SCHI's -20.67%.

On 1-year performance, FMDE leads with 20.64% vs 5.52% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 20.64% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

SCHI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 1.10% for FMDE.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHI is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.05% for SCHI.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и SCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор