PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с SCHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. FMDE is actively managed, while SCHR is passively managed. Over the past year, FMDE returned 17.86% vs 3.59% for SCHR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.76%.

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.40%
1 год
3.59%
3 года*
3.39%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и SCHR

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.76%7.33%1.42%3.42%

Correlation

The correlation between FMDE and SCHR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.17

Сравнение распределения секторов FMDE и SCHR

Секторы
FMDE
SCHR

Технологии

20.6%
1.2%

Промышленность

20.1%

-

Финансовые услуги

12.9%
0.4%

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Энергетика

6.4%

-

Недвижимость

5.7%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Технологии

FMDE
20.6%
SCHR
1.2%

Промышленность

FMDE
20.1%
SCHR

-

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
SCHR
0.4%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
SCHR

-

Здравоохранение

FMDE
7.8%
SCHR

-

Энергетика

FMDE
6.4%
SCHR

-

Недвижимость

FMDE
5.7%
SCHR

-

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
SCHR

-

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
SCHR

-

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
SCHR

-

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
SCHR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB

Доходность на риск

FMDE vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDESCHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.07

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.63

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.29

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

3.75

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHR равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDESCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.07

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.44

+0.85

Просадки

Сравнение просадок FMDE и SCHR

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и SCHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDESCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-16.11%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-2.79%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.69%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.64%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.96%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и SCHR

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDESCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.04%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

2.36%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

3.36%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

5.38%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

4.47%

+11.68%

Сравнение комиссий FMDE и SCHR

FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и SCHR

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SCHR в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.93%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and SCHR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (3.52%) compared to SCHR (1.04%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs SCHR's -16.11%.

On 1-year performance, FMDE leads with 17.86% vs 3.59% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 17.86% return vs 3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

SCHR has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 1.13% for FMDE.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHR is Government Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.05% for SCHR.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и SCHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор