PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с JPUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. FMDE is actively managed, while JPUS is passively managed. Over the past year, FMDE returned 17.86% vs 19.87% for JPUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у JPUS с доходностью 10.87%.

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и JPUS

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%6.69%

Correlation

The correlation between FMDE and JPUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between FMDE and JPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и JPUS

Секторы
FMDE
JPUS

Технологии

20.6%
11.6%

Промышленность

20.1%
10.4%

Финансовые услуги

12.9%
8.0%

Потребительский циклический сектор

12.1%
8.6%

Здравоохранение

7.8%
11.5%

Энергетика

6.4%
7.3%

Недвижимость

5.7%
10.5%

Коммунальные услуги

5.0%
9.5%

Сырьевые материалы

3.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
11.3%

Технологии

FMDE
20.6%
JPUS
11.6%

Промышленность

FMDE
20.1%
JPUS
10.4%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
JPUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
JPUS
8.6%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
JPUS
11.5%

Энергетика

FMDE
6.4%
JPUS
7.3%

Недвижимость

FMDE
5.7%
JPUS
10.5%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
JPUS
9.5%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
JPUS
6.8%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
JPUS
4.5%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
JPUS
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV

Доходность на риск

FMDE vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEJPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.92

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.78

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.89

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

11.60

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа JPUS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEJPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.92

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.72

+0.57

Просадки

Сравнение просадок FMDE и JPUS

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и JPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-38.69%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.90%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.02%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.82%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.72%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и JPUS

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.55%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.61%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

10.40%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.51%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.76%

-0.61%

Сравнение комиссий FMDE и JPUS

FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и JPUS

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности JPUS в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and JPUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (3.52%) compared to JPUS (2.55%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs JPUS's -38.69%.

On 1-year performance, JPUS leads with 19.87% vs 17.86% for FMDE. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPUS has performed better with a 19.87% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

JPUS has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.13% for FMDE.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JPUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.18% for JPUS.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и JPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор