PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с VBK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. FMDE is actively managed, while VBK is passively managed. Over the past year, FMDE returned 17.86% vs 27.37% for VBK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 14.03%.

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBK

1 день
0.58%
1 месяц
0.15%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
16.31%
5 лет*
4.73%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и VBK

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		14.03%8.50%16.50%11.93%

Correlation

The correlation between FMDE and VBK is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between FMDE and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и VBK

Секторы
FMDE
VBK

Технологии

20.6%
25.9%

Промышленность

20.1%
24.7%

Финансовые услуги

12.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%
9.6%

Здравоохранение

7.8%
15.3%

Энергетика

6.4%
4.8%

Недвижимость

5.7%
3.9%

Коммунальные услуги

5.0%
1.2%

Сырьевые материалы

3.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.4%

Технологии

FMDE
20.6%
VBK
25.9%

Промышленность

FMDE
20.1%
VBK
24.7%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
VBK
5.6%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
VBK
9.6%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
VBK
15.3%

Энергетика

FMDE
6.4%
VBK
4.8%

Недвижимость

FMDE
5.7%
VBK
3.9%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
VBK
1.2%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
VBK
3.2%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
VBK
3.5%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
VBK
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

FMDE vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.40

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.96

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.40

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

9.10

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.42

+0.86

Просадки

Сравнение просадок FMDE и VBK

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-58.68%

+37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-11.44%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-3.91%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-10.15%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.02%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и VBK

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.43%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

15.18%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

19.65%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

23.54%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

22.90%

-6.75%

Сравнение комиссий FMDE и VBK

FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и VBK

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VBK в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.46%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and VBK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (6.43%) compared to FMDE (3.52%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs VBK's -58.68%.

On 1-year performance, VBK leads with 27.37% vs 17.86% for FMDE. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VBK has performed better with a 27.37% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

FMDE has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.46% for VBK.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.05% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор