Сравнение VWOB с FMDE
VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. VWOB is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, VWOB returned 10.23% vs 20.64% for FMDE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWOB charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.
Доходность
Сравнение доходности VWOB и FMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWOB показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 10.66%.
VWOB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 3.62%
FMDE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWOB и FMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 2.08% | 13.49% | 5.20% | 6.87% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 10.66% | 12.19% | 21.76% | 9.09% |
Correlation
The correlation between VWOB and FMDE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between VWOB and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWOB vs. FMDE — Ранг доходности на риск
VWOB
FMDE
Сравнение VWOB c FMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWOB | FMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.49 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 9.77 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWOB и FMDE
Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и FMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWOB | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -21.10% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -8.33% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -2.63% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.12% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWOB и FMDE
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 1.90%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWOB | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 4.55% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 10.39% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 14.02% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.19% | 16.19% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 16.19% | -6.84% |
Сравнение комиссий VWOB и FMDE
VWOB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWOB и FMDE
Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FMDE в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.10% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.82% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
VWOB and FMDE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMDE has higher volatility (4.55%) compared to VWOB (1.90%). In terms of maximum drawdown, VWOB dropped -26.98% vs FMDE's -21.10%.
On 1-year performance, FMDE leads with 20.64% vs 10.23% for VWOB. On fees, VWOB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VWOB has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 20.64% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWOB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.
VWOB has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 1.10% for FMDE.
VWOB is categorized as Emerging Markets Bonds, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for VWOB and 0.23% for FMDE.
VWOB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWOB и FMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор