PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с FMDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. VO is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, VO returned 16.32% vs 17.86% for FMDE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VO charges 0.03%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности VO и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VO показывает доходность 8.60%, а FMDE немного ниже – 8.21%.

VO

1 день
-0.04%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.43%
1 год
16.32%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.44%

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и FMDE

2026 (YTD)202520242023
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		8.60%11.62%15.31%9.25%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%9.09%

Correlation

The correlation between VO and FMDE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between VO and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и FMDE

Секторы
VO
FMDE

Технологии

18.6%
20.6%

Промышленность

17.9%
20.1%

Финансовые услуги

12.8%
12.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.1%

Энергетика

8.5%
6.4%

Коммунальные услуги

8.3%
5.0%

Здравоохранение

7.6%
7.8%

Недвижимость

5.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.7%

Сырьевые материалы

4.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.8%

Технологии

VO
18.6%
FMDE
20.6%

Промышленность

VO
17.9%
FMDE
20.1%

Финансовые услуги

VO
12.8%
FMDE
12.9%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
FMDE
12.1%

Энергетика

VO
8.5%
FMDE
6.4%

Коммунальные услуги

VO
8.3%
FMDE
5.0%

Здравоохранение

VO
7.6%
FMDE
7.8%

Недвижимость

VO
5.4%
FMDE
5.7%

Потребительский защитный сектор

VO
4.8%
FMDE
1.7%

Сырьевые материалы

VO
4.2%
FMDE
3.9%

Коммуникационные услуги

VO
3.1%
FMDE
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

VO vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.31

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.89

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.15

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

8.49

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VO vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.28

-0.79

Просадки

Сравнение просадок VO и FMDE

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-21.10%

-37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.33%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.19%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-2.64%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.11%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и FMDE

Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеют волатильность 3.51% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.52%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

10.03%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

13.75%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

16.15%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.15%

+2.81%

Сравнение комиссий VO и FMDE

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и FMDE

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FMDE в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.38%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VO and FMDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMDE has higher volatility (3.52%) compared to VO (3.51%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, FMDE leads with 17.86% vs 16.32% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 17.86% return vs 16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

VO has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.13% for FMDE.

They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.23% for FMDE.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор