PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с FMDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. IWP is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, IWP returned 2.82% vs 17.86% for FMDE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWP и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 8.21%.

IWP

1 день
-0.06%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.82%
3 года*
15.01%
5 лет*
5.99%
10 лет*
12.22%

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и FMDE

2026 (YTD)202520242023
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.66%8.45%21.86%9.39%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between IWP and FMDE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between IWP and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и FMDE

Секторы
IWP
FMDE

Промышленность

24.2%
20.1%

Потребительский циклический сектор

21.1%
12.1%

Технологии

20.0%
20.6%

Здравоохранение

13.5%
7.8%

Финансовые услуги

6.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.8%

Энергетика

3.8%
6.4%

Коммунальные услуги

2.9%
5.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.7%

Недвижимость

1.4%
5.7%

Сырьевые материалы

0.4%
3.9%

Промышленность

IWP
24.2%
FMDE
20.1%

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
FMDE
12.1%

Технологии

IWP
20.0%
FMDE
20.6%

Здравоохранение

IWP
13.5%
FMDE
7.8%

Финансовые услуги

IWP
6.9%
FMDE
12.9%

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
FMDE
3.8%

Энергетика

IWP
3.8%
FMDE
6.4%

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
FMDE
5.0%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
FMDE
1.7%

Недвижимость

IWP
1.4%
FMDE
5.7%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
FMDE
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

IWP vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.31

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.89

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.15

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

8.49

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FMDE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.31

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.28

-0.86

Просадки

Сравнение просадок IWP и FMDE

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-21.10%

-35.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-8.33%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-2.19%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-2.64%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.11%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и FMDE

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.52%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

10.03%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

13.75%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.15%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

16.15%

+5.55%

Сравнение комиссий IWP и FMDE

И IWP, и FMDE имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и FMDE

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FMDE в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

IWP and FMDE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (4.62%) compared to FMDE (3.52%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, FMDE leads with 17.86% vs 2.82% for IWP. Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 17.86% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP and FMDE have the same expense ratio: 0.23% per year.

FMDE has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.33% for IWP.

IWP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор