PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHI с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHI с FMDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. SCHI is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, SCHI returned 5.52% vs 20.64% for FMDE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SCHI charges 0.05%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности SCHI и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 10.66%.

SCHI

1 день
-0.18%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.52%
3 года*
6.39%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

FMDE

1 день
1.08%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.11%
1 год
20.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHI и FMDE

2026 (YTD)202520242023
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.37%9.47%3.32%5.51%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.66%12.19%21.76%9.09%

Correlation

The correlation between SCHI and FMDE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов SCHI и FMDE

Секторы
SCHI
FMDE

Финансовые услуги

28.9%
12.9%

Коммунальные услуги

9.0%
5.0%

Технологии

8.8%
20.6%

Здравоохранение

7.9%
7.8%

Промышленность

6.2%
20.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.8%

Энергетика

5.0%
6.4%

Недвижимость

4.9%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.7%

Сырьевые материалы

1.6%
3.9%

Финансовые услуги

SCHI
28.9%
FMDE
12.9%

Коммунальные услуги

SCHI
9.0%
FMDE
5.0%

Технологии

SCHI
8.8%
FMDE
20.6%

Здравоохранение

SCHI
7.9%
FMDE
7.8%

Промышленность

SCHI
6.2%
FMDE
20.1%

Потребительский циклический сектор

SCHI
5.7%
FMDE
12.1%

Коммуникационные услуги

SCHI
5.5%
FMDE
3.8%

Энергетика

SCHI
5.0%
FMDE
6.4%

Недвижимость

SCHI
4.9%
FMDE
5.7%

Потребительский защитный сектор

SCHI
4.5%
FMDE
1.7%

Сырьевые материалы

SCHI
1.6%
FMDE
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

SCHI vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHI c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHIFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.48

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.12

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.49

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

9.77

-3.74

SCHI vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHI и FMDE

Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, примерно равная максимальной просадке FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHIFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-21.10%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-8.33%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-2.63%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.12%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и FMDE

Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.49%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHIFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.55%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

10.39%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

14.02%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

16.19%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

16.19%

-8.80%

Сравнение комиссий SCHI и FMDE

SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и FMDE

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.04%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%

Часто задаваемые вопросы

SCHI and FMDE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (4.55%) compared to SCHI (1.49%). In terms of maximum drawdown, SCHI dropped -20.67% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, FMDE leads with 20.64% vs 5.52% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 20.64% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

SCHI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 1.10% for FMDE.

SCHI is categorized as Corporate Bonds, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for SCHI and 0.23% for FMDE.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHI и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор