PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с FMDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. JPUS is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, JPUS returned 19.87% vs 17.86% for FMDE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 8.21%.

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и FMDE

2026 (YTD)202520242023
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%6.69%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between JPUS and FMDE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between JPUS and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPUS и FMDE

Секторы
JPUS
FMDE

Технологии

11.6%
20.6%

Здравоохранение

11.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

11.3%
1.7%

Недвижимость

10.5%
5.7%

Промышленность

10.4%
20.1%

Коммунальные услуги

9.5%
5.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.1%

Финансовые услуги

8.0%
12.9%

Энергетика

7.3%
6.4%

Сырьевые материалы

6.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.8%

Технологии

JPUS
11.6%
FMDE
20.6%

Здравоохранение

JPUS
11.5%
FMDE
7.8%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
FMDE
1.7%

Недвижимость

JPUS
10.5%
FMDE
5.7%

Промышленность

JPUS
10.4%
FMDE
20.1%

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
FMDE
5.0%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
FMDE
12.1%

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
FMDE
12.9%

Энергетика

JPUS
7.3%
FMDE
6.4%

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
FMDE
3.9%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
FMDE
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

JPUS vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.31

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.89

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.15

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

8.49

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FMDE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.31

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.28

-0.57

Просадки

Сравнение просадок JPUS и FMDE

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-21.10%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.33%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.19%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.64%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.11%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и FMDE

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 2.55%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.52%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

10.03%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

13.75%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.15%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

16.15%

+0.61%

Сравнение комиссий JPUS и FMDE

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и FMDE

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FMDE в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and FMDE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (3.52%) compared to JPUS (2.55%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, JPUS leads with 19.87% vs 17.86% for FMDE. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPUS has performed better with a 19.87% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

JPUS has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.13% for FMDE.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.23% for FMDE.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор