PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с SCHV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. FMDE is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past year, FMDE returned 20.64% vs 28.80% for SCHV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 16.95%.

FMDE

1 день
1.08%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.11%
1 год
20.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
1.00%
1 месяц
4.96%
С начала года
16.95%
6 месяцев
16.76%
1 год
28.80%
3 года*
18.52%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и SCHV

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.66%12.19%21.76%9.09%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		16.95%16.02%14.13%7.27%

Correlation

The correlation between FMDE and SCHV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between FMDE and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и SCHV

Секторы
FMDE
SCHV

Технологии

20.6%
18.2%

Промышленность

20.1%
14.0%

Финансовые услуги

12.9%
19.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%
6.9%

Здравоохранение

7.8%
11.3%

Энергетика

6.4%
7.2%

Недвижимость

5.7%
4.1%

Коммунальные услуги

5.0%
4.6%

Сырьевые материалы

3.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
8.8%

Технологии

FMDE
20.6%
SCHV
18.2%

Промышленность

FMDE
20.1%
SCHV
14.0%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
SCHV
19.6%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
SCHV
6.9%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
SCHV
11.3%

Энергетика

FMDE
6.4%
SCHV
7.2%

Недвижимость

FMDE
5.7%
SCHV
4.1%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
SCHV
4.6%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
SCHV
2.8%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
SCHV
2.5%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
SCHV
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

FMDE vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMDESCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.62

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.69

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

4.24

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

17.02

-7.26

FMDE vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMDE и SCHV

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDESCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-37.08%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.83%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-3.82%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.70%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и SCHV

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDESCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.08%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

8.62%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

11.05%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

14.57%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

16.96%

-0.77%

Сравнение комиссий FMDE и SCHV

FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и SCHV

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SCHV в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.74%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and SCHV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (4.55%) compared to SCHV (4.08%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs SCHV's -37.08%.

On 1-year performance, SCHV leads with 28.80% vs 20.64% for FMDE. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHV has performed better with a 28.80% return vs 20.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

SCHV has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.10% for FMDE.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор