Сравнение BIV с FMDE
BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. BIV is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, BIV returned 4.29% vs 20.64% for FMDE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BIV charges 0.03%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.
Доходность
Сравнение доходности BIV и FMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 10.66%.
BIV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.89%
FMDE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIV и FMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.06% | 8.52% | 1.57% | 4.78% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 10.66% | 12.19% | 21.76% | 9.09% |
Correlation
The correlation between BIV and FMDE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.26 |
The correlation between BIV and FMDE shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIV vs. FMDE — Ранг доходности на риск
BIV
FMDE
Сравнение BIV c FMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIV | FMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.49 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 9.77 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIV и FMDE
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и FMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIV | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -21.10% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -8.33% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | 0.00% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -2.63% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.12% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и FMDE
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.45%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIV | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 4.55% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 10.39% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 14.02% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 16.19% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 16.19% | -10.68% |
Сравнение комиссий BIV и FMDE
BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и FMDE
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности FMDE в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.21% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.10% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIV and FMDE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMDE has higher volatility (4.55%) compared to BIV (1.45%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs FMDE's -21.10%.
On 1-year performance, FMDE leads with 20.64% vs 4.29% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 20.64% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.
BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.10% for FMDE.
BIV is categorized as Intermediate Core Bond, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for BIV and 0.23% for FMDE.
FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIV и FMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор