PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVB с FMDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. DIVB is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, DIVB returned 27.52% vs 17.86% for FMDE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DIVB charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 8.21%.

DIVB

1 день
0.09%
1 месяц
5.36%
С начала года
16.10%
6 месяцев
16.58%
1 год
27.52%
3 года*
21.21%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVB и FMDE

2026 (YTD)202520242023
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		16.10%15.09%18.59%8.05%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between DIVB and FMDE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between DIVB and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

DIVB vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.31

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.89

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.15

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

8.49

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FMDE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.31

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.28

-0.53

Просадки

Сравнение просадок DIVB и FMDE

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVBFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-21.10%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-8.33%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.19%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.64%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.11%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и FMDE

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVBFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.52%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

10.03%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

13.75%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.15%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.15%

+2.23%

Сравнение комиссий DIVB и FMDE

DIVB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и FMDE

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности FMDE в 1.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.21%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVB and FMDE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (4.05%) compared to FMDE (3.52%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, DIVB leads with 27.52% vs 17.86% for FMDE. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 27.52% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for DIVB.

DIVB has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.13% for FMDE.

DIVB is categorized as Large Cap Blend Equities, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for DIVB and 0.23% for FMDE.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор