PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с VO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FMDE is actively managed, while VO is passively managed. Over the past year, FMDE returned 21.18% vs 19.49% for VO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMDE показывает доходность 10.64%, а VO немного выше – 10.92%.

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и VO

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%8.76%

Correlation

The correlation between FMDE and VO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between FMDE and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и VO

Секторы
FMDE
VO

Технологии

20.6%
18.6%

Промышленность

20.1%
17.9%

Финансовые услуги

12.9%
12.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
8.6%

Здравоохранение

7.8%
7.6%

Энергетика

6.4%
8.5%

Недвижимость

5.7%
5.4%

Коммунальные услуги

5.0%
8.3%

Сырьевые материалы

3.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.8%

Технологии

FMDE
20.6%
VO
18.6%

Промышленность

FMDE
20.1%
VO
17.9%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
VO
12.8%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
VO
8.6%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
VO
7.6%

Энергетика

FMDE
6.4%
VO
8.5%

Недвижимость

FMDE
5.7%
VO
5.4%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
VO
8.3%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
VO
4.2%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
VO
3.1%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
VO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

FMDE vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.59

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.28

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.40

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

9.13

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.50

+0.85

Просадки

Сравнение просадок FMDE и VO

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-58.87%

+37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.17%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-7.86%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.14%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и VO

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.99%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.24%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

12.33%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

17.60%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

18.94%

-2.82%

Сравнение комиссий FMDE и VO

FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и VO

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FMDE and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMDE has higher volatility (3.16%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs VO's -58.87%.

On 1-year performance, FMDE leads with 21.18% vs 19.49% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 21.18% return vs 19.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

VO has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.10% for FMDE.

They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.03% for VO.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор