PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с DIVB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. FMDE is actively managed, while DIVB is passively managed. Over the past year, FMDE returned 17.86% vs 27.52% for DIVB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for DIVB.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 16.10%.

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVB

1 день
0.09%
1 месяц
5.36%
С начала года
16.10%
6 месяцев
16.58%
1 год
27.52%
3 года*
21.21%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и DIVB

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		16.10%15.09%18.59%8.05%

Correlation

The correlation between FMDE and DIVB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between FMDE and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

FMDE vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEDIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.40

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.35

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.05

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

13.75

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DIVB равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEDIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.40

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.75

+0.53

Просадки

Сравнение просадок FMDE и DIVB

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-36.93%

+15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.82%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.98%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-4.99%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.01%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и DIVB

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 3.52%, в то время как у iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.05%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.68%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

11.53%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.26%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

18.38%

-2.23%

Сравнение комиссий FMDE и DIVB

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DIVB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и DIVB

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DIVB в 2.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.21%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and DIVB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (4.05%) compared to FMDE (3.52%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs DIVB's -36.93%.

On 1-year performance, DIVB leads with 27.52% vs 17.86% for FMDE. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 27.52% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for DIVB.

DIVB has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.13% for FMDE.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DIVB is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.25% for DIVB.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор