aaba

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в aaba и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении aaba закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.3%.

aaba has an annualized alpha of 39.79%, beta of 1.03, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2020.

• This portfolio captured 231.01% of S&P 500 Index gains but only 48.54% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 39.79% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.03 and R2 of 0.55, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия aaba составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

aaba имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа aaba на 13 июн. 2026 г. составляет 3.97 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность aaba за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

aaba показал максимальную просадку в 27.95%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка aaba составляет 5.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.