PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с TD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с TD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 16.09%/yr for TD.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и TD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 28.85%. За последние 10 лет акции POU.TO превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 17.14% против 16.09% соответственно.

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
12.21%
С начала года
28.85%
6 месяцев
32.50%
1 год
76.53%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и TD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		28.85%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%

Correlation

The correlation between POU.TO and TD.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between POU.TO and TD.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POU.TO:

CA$4.35B

TD.TO:

CA$273.16B

EPS

POU.TO:

CA$0.37

TD.TO:

CA$8.81

Коэффициент P/E

POU.TO:

80.47

TD.TO:

18.62

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.80

TD.TO:

0.67

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.74

TD.TO:

2.47

Коэффициент P/B

POU.TO:

1.58

TD.TO:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

TD.TO:

CA$112.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

TD.TO:

CA$59.48B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

TD.TO:

CA$19.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO

Доходность на риск

POU.TO vs. TD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POU.TOTD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
5.07

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
6.10

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.89

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

11.51

-9.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

48.39

-42.62

POU.TO vs. TD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа TD.TO равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и TD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и TD.TO

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки TD.TO в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и TD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TOTD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-52.42%

-45.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-6.68%

-11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-15.04%

-38.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-26.06%

-30.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-35.80%

-60.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

0.00%

-37.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-7.29%

-46.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

1.59%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и TD.TO

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TOTD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

5.14%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

11.73%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

15.16%

+15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

17.17%

+28.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

19.29%

+38.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и TD.TO

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности TD.TO в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и TD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
280.40M
27.03B
(POU.TO) Общая выручка
(TD.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POU.TO и TD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
21.4%
55.2%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and TD.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и TD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор