Сравнение CM.TO с LUG.TO
CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and LUG.TO (Lundin Gold Inc.) are both stocks. CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while LUG.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CM.TO returned 20.73%/yr vs 32.96%/yr for LUG.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM.TO и LUG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM.TO показывает доходность 23.94%, что значительно выше, чем у LUG.TO с доходностью -26.55%. За последние 10 лет акции CM.TO уступали акциям LUG.TO по среднегодовой доходности: 20.73% против 32.96% соответственно.
CM.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 23.94%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 68.16%
- 3 года*
- 45.63%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 20.73%
LUG.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -26.55%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 78.91%
- 5 лет*
- 53.88%
- 10 лет*
- 32.96%
Сравнение доходности по годам CM.TO и LUG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 23.94% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
LUG.TO Lundin Gold Inc. | -26.55% | 291.22% | 91.60% | 29.55% | 30.60% | -4.67% | 31.21% | 66.93% | 10.15% | -13.88% |
Correlation
The correlation between CM.TO and LUG.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.07 |
The correlation between CM.TO and LUG.TO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM.TO:
CA$141.37B
LUG.TO:
CA$19.02B
CM.TO:
CA$10.53
LUG.TO:
CA$3.77
CM.TO:
14.52
LUG.TO:
20.77
CM.TO:
1.79
LUG.TO:
0.28
CM.TO:
2.68
LUG.TO:
9.50
CM.TO:
2.42
LUG.TO:
13.96
CM.TO:
CA$53.25B
LUG.TO:
CA$2.00B
CM.TO:
CA$28.73B
LUG.TO:
CA$1.41B
CM.TO:
CA$13.01B
LUG.TO:
CA$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM.TO vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск
CM.TO
LUG.TO
Сравнение CM.TO c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM.TO | LUG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.11 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | 0.58 | +6.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.92 | 1.50 | +26.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM.TO | LUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92 | 0.36 | +3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.76 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.12 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CM.TO и LUG.TO
Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что меньше максимальной просадки LUG.TO в -94.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и LUG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM.TO | LUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.49% | -94.74% | +36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -35.14% | +26.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -35.14% | +18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -38.94% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -41.84% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -34.86% | +30.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -67.65% | +58.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 13.50% | -11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM.TO и LUG.TO
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) составляет 7.78%, в то время как у Lundin Gold Inc. (LUG.TO) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM.TO | LUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 17.75% | -9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 41.85% | -27.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 56.10% | -38.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 46.53% | -28.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 43.39% | -23.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM.TO и LUG.TO
Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности LUG.TO в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.67% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
LUG.TO Lundin Gold Inc. | 5.30% | 3.35% | 2.69% | 3.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM.TO и LUG.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM.TO и LUG.TO
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
LUG.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
LUG.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
LUG.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
CM.TO and LUG.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CM.TO и LUG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор