PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с POU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFIV (F5 Networks, Inc.) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, FFIV returned 12.87%/yr vs 16.13%/yr for POU.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FFIV торгуется в USD, в то время как POU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 55.20%, что значительно выше, чем у POU.TO с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям POU.TO по среднегодовой доходности: 12.87% против 16.13% соответственно.

FFIV

1 день
0.59%
1 месяц
10.84%
С начала года
55.20%
6 месяцев
50.82%
1 год
35.83%
3 года*
38.11%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.87%

POU.TO

1 день
-1.29%
1 месяц
-5.47%
С начала года
20.43%
6 месяцев
16.52%
1 год
37.69%
3 года*
2.73%
5 лет*
17.53%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIV и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.20%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		20.43%-17.72%20.01%-2.51%13.84%397.06%-32.08%9.53%-65.90%31.28%

Correlation

The correlation between FFIV and POU.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.20

The correlation between FFIV and POU.TO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$22.70B

POU.TO:

CA$4.35B

EPS

FFIV:

$12.19

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

FFIV:

32.50

POU.TO:

80.47

Коэффициент PEG

FFIV:

1.42

POU.TO:

0.80

Коэффициент P/S

FFIV:

9.54

POU.TO:

4.74

Коэффициент P/B

FFIV:

6.22

POU.TO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.41B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.63B

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$889.95M

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с COSTFFIV с CRWDFFIV с ANET
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

FFIV vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFIVPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.22

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.68

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.10

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

5.17

-2.89

FFIV vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POU.TO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFIV и POU.TO

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке POU.TO в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIVPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-98.68%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-17.99%

-16.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-54.58%

+19.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-62.33%

+14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-96.60%

+42.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-50.49%

+47.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.16%

-56.96%

+16.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

7.31%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и POU.TO

Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 8.89%, в то время как у Paramount Resources Ltd. (POU.TO) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIVPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

10.25%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.72%

24.34%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.48%

31.20%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

45.75%

-15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

58.15%

-28.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и POU.TO

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
280.40M
(FFIV) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FFIV значения в USD, POU.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

FFIV and POU.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIV и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор