Сравнение CM.TO с SII.TO
CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and SII.TO (Sprott Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CM.TO in Banks - Diversified, SII.TO in Asset Management. Over the past 10 years, CM.TO returned 20.73%/yr vs 22.17%/yr for SII.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM.TO и SII.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM.TO показывает доходность 23.94%, что значительно ниже, чем у SII.TO с доходностью 26.56%. За последние 10 лет акции CM.TO уступали акциям SII.TO по среднегодовой доходности: 20.73% против 22.17% соответственно.
CM.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 23.94%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 68.16%
- 3 года*
- 45.63%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 20.73%
SII.TO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- 26.56%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 102.46%
- 3 года*
- 59.40%
- 5 лет*
- 29.10%
- 10 лет*
- 22.17%
Сравнение доходности по годам CM.TO и SII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 23.94% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
SII.TO Sprott Inc | 26.56% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
Correlation
The correlation between CM.TO and SII.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CM.TO:
CA$141.37B
SII.TO:
CA$4.37B
CM.TO:
CA$10.53
SII.TO:
CA$4.14
CM.TO:
14.52
SII.TO:
40.88
CM.TO:
1.79
SII.TO:
0.84
CM.TO:
2.68
SII.TO:
9.16
CM.TO:
2.42
SII.TO:
8.23
CM.TO:
CA$53.25B
SII.TO:
CA$476.63M
CM.TO:
CA$28.73B
SII.TO:
CA$369.54M
CM.TO:
CA$13.01B
SII.TO:
CA$151.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM.TO vs. SII.TO — Ранг доходности на риск
CM.TO
SII.TO
Сравнение CM.TO c SII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Sprott Inc (SII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM.TO | SII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.38 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | 4.14 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.92 | 9.95 | +17.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92 | 2.28 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.60 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.13 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CM.TO и SII.TO
Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что меньше максимальной просадки SII.TO в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и SII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.49% | -81.85% | +23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -24.88% | +15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -24.88% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -43.38% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -48.06% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -24.88% | +20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -50.55% | +41.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 10.33% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM.TO и SII.TO
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) составляет 7.78%, в то время как у Sprott Inc (SII.TO) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 11.66% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 38.65% | -23.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 45.30% | -27.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 35.75% | -17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 37.12% | -17.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM.TO и SII.TO
Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SII.TO в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.67% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
SII.TO Sprott Inc | 1.23% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM.TO и SII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM.TO и SII.TO
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
CM.TO and SII.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CM.TO и SII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор