Сравнение CM.TO с INCY
CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CM.TO returned 21.34%/yr vs 4.02%/yr for INCY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM.TO и INCY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CM.TO торгуется в CAD, в то время как INCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CM.TO показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у INCY с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 21.34% против 4.02% соответственно.
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
INCY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 12.15%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 60.48%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам CM.TO и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
INCY Incyte Corporation | 12.23% | 36.47% | 19.32% | -23.68% | 16.36% | -15.65% | -2.75% | 31.66% | -27.21% | -11.94% |
Correlation
The correlation between CM.TO and INCY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CM.TO:
CA$146.70B
INCY:
$22.45B
CM.TO:
CA$10.53
INCY:
$7.06
CM.TO:
15.07
INCY:
15.38
CM.TO:
1.85
INCY:
0.02
CM.TO:
2.78
INCY:
4.11
CM.TO:
2.51
INCY:
3.99
CM.TO:
CA$53.25B
INCY:
$5.36B
CM.TO:
CA$28.73B
INCY:
$3.76B
CM.TO:
CA$13.01B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM.TO vs. INCY — Ранг доходности на риск
CM.TO
INCY
Сравнение CM.TO c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM.TO | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.32 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | 3.23 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.13 | 7.02 | +24.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM.TO и INCY
Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что меньше максимальной просадки INCY в -81.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.49% | -81.92% | +23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -18.82% | +9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -32.72% | +16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -39.05% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -65.90% | +25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -26.19% | +24.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -36.43% | +27.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 8.65% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM.TO и INCY
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) составляет 7.93%, в то время как у Incyte Corporation (INCY) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 9.56% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 23.35% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 33.96% | -16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 30.20% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 35.04% | -15.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM.TO и INCY
Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM.TO и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM.TO и INCY
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
CM.TO and INCY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CM.TO и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор