Сравнение MSFT с POW.TO
MSFT (Microsoft Corporation) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 16.86%/yr for POW.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и POW.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как POW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции POW.TO по среднегодовой доходности: 24.39% против 16.86% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
POW.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 69.24%
- 3 года*
- 40.23%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам MSFT и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 17.44% | 77.85% | 15.29% | 29.26% | -24.02% | 50.00% | -2.60% | 50.15% | -26.30% | 20.97% |
Correlation
The correlation between MSFT and POW.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.27 |
The correlation between MSFT and POW.TO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
POW.TO:
CA$55.32B
MSFT:
$16.79
POW.TO:
CA$4.29
MSFT:
23.27
POW.TO:
20.21
MSFT:
9.16
POW.TO:
1.60
MSFT:
7.02
POW.TO:
3.96
MSFT:
$318.27B
POW.TO:
CA$34.88B
MSFT:
$217.41B
POW.TO:
CA$30.59B
MSFT:
$200.96B
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
MSFT
POW.TO
Сравнение MSFT c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.58 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.14 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 15.46 | -16.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и POW.TO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке POW.TO в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -71.79% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -13.53% | -20.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -17.53% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -33.01% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -53.37% | +16.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | 0.00% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -18.01% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 4.49% | +11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и POW.TO
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.00% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 15.58% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 18.91% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 18.64% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 24.22% | +2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и POW.TO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности POW.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и POW.TO
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and POW.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор