Сравнение SII.TO с MSFT
SII.TO (Sprott Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SII.TO operates in Asset Management (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SII.TO returned 22.78%/yr vs 25.46%/yr for MSFT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII.TO и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SII.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SII.TO показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции SII.TO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 22.78% против 25.46% соответственно.
SII.TO
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 95.63%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- 22.78%
MSFT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -16.81%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 25.46%
Сравнение доходности по годам SII.TO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII.TO Sprott Inc | 24.09% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
MSFT Microsoft Corporation | -17.20% | 10.31% | 22.49% | 54.43% | -23.46% | 52.40% | 39.15% | 51.06% | 30.95% | 31.20% |
Correlation
The correlation between SII.TO and MSFT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
SII.TO:
CA$4.28B
MSFT:
$2.91T
SII.TO:
CA$4.14
MSFT:
$16.79
SII.TO:
40.09
MSFT:
23.27
SII.TO:
0.82
MSFT:
1.63
SII.TO:
8.98
MSFT:
9.16
SII.TO:
8.07
MSFT:
7.02
SII.TO:
CA$476.63M
MSFT:
$318.27B
SII.TO:
CA$369.54M
MSFT:
$217.41B
SII.TO:
CA$151.96M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SII.TO
MSFT
Сравнение SII.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII.TO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.46 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | -0.92 | +9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII.TO и MSFT
Максимальная просадка SII.TO за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII.TO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -44.28% | -37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -34.57% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -34.57% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.38% | -34.57% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -34.57% | -13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -27.56% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.79% | -10.49% | -40.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 17.37% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII.TO и MSFT
Sprott Inc (SII.TO) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что SII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 10.33% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 22.17% | +16.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.64% | 25.31% | +20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 27.34% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.11% | 28.00% | +9.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII.TO и MSFT
Дивидендная доходность SII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII.TO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII.TO и MSFT
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SII.TO and MSFT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SII.TO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор