Сравнение INCY с BNS.TO
INCY (Incyte Corporation) and BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while BNS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, INCY returned 3.13%/yr vs 10.85%/yr for BNS.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCY и BNS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INCY торгуется в USD, в то время как BNS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INCY показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у BNS.TO с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям BNS.TO по среднегодовой доходности: 3.13% против 10.85% соответственно.
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
BNS.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам INCY и BNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 16.11% | 45.39% | 17.55% | 6.21% | -27.44% | 38.05% | 2.12% | 16.60% | -19.06% | 20.99% |
Correlation
The correlation between INCY and BNS.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
INCY:
$22.45B
BNS.TO:
CA$144.67B
INCY:
$7.06
BNS.TO:
CA$7.57
INCY:
15.38
BNS.TO:
15.51
INCY:
4.11
BNS.TO:
2.43
INCY:
3.99
BNS.TO:
1.87
INCY:
$5.36B
BNS.TO:
CA$61.04B
INCY:
$3.76B
BNS.TO:
CA$33.58B
INCY:
$1.80B
BNS.TO:
CA$13.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCY vs. BNS.TO — Ранг доходности на риск
INCY
BNS.TO
Сравнение INCY c BNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и The Bank of Nova Scotia (BNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCY | BNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.76 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 4.82 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 18.89 | -11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCY и BNS.TO
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки BNS.TO в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и BNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCY | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -63.90% | -34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -13.14% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -20.08% | -13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -40.28% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | -46.84% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.91% | 0.00% | -28.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -13.77% | -46.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 3.35% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и BNS.TO
Incyte Corporation (INCY) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что INCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCY | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 4.63% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 12.12% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.10% | 15.50% | +17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 17.73% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 20.09% | +14.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и BNS.TO
INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.75% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и BNS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INCY и BNS.TO
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BNS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BNS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
BNS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
INCY and BNS.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INCY и BNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор