PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD.TO с POU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 17.14%/yr for POU.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у POU.TO с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям POU.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 17.14% соответственно.

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
12.21%
С начала года
28.85%
6 месяцев
32.50%
1 год
76.53%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.09%

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		28.85%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%

Correlation

The correlation between TD.TO and POU.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between TD.TO and POU.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD.TO:

CA$273.16B

POU.TO:

CA$4.35B

EPS

TD.TO:

CA$8.81

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

TD.TO:

18.62

POU.TO:

80.47

Коэффициент PEG

TD.TO:

0.67

POU.TO:

0.80

Коэффициент P/S

TD.TO:

2.47

POU.TO:

4.74

Коэффициент P/B

TD.TO:

2.42

POU.TO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

TD.TO:

CA$112.59B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

TD.TO:

CA$59.48B

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

TD.TO:

CA$19.98B

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

TD.TO vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TD.TOPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
1.35

+3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.10
1.83

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.25

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.51

2.27

+9.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.39

5.78

+42.62

TD.TO vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и POU.TO

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.42%

-98.31%

+45.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-18.11%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-53.34%

+38.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-56.46%

+30.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-96.12%

+60.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-37.16%

+37.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-54.12%

+46.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

7.11%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и POU.TO

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Paramount Resources Ltd. (POU.TO) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

10.34%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

24.14%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

30.56%

-15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

45.18%

-28.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

57.44%

-38.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и POU.TO

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности POU.TO в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD.TO и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
27.03B
280.40M
(TD.TO) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TD.TO и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
55.2%
21.4%
Активы портфеля
TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and POU.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор