Сравнение CM.TO с FTT.TO
CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and FTT.TO (Finning International Inc.) are both stocks. CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while FTT.TO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, CM.TO returned 21.34%/yr vs 19.54%/yr for FTT.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM.TO и FTT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM.TO показывает доходность 28.60%, что значительно ниже, чем у FTT.TO с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции FTT.TO по среднегодовой доходности: 21.34% против 19.54% соответственно.
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
FTT.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 29.08%
- 1 год
- 79.09%
- 3 года*
- 38.08%
- 5 лет*
- 27.84%
- 10 лет*
- 19.54%
Сравнение доходности по годам CM.TO и FTT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
FTT.TO Finning International Inc. | 30.45% | 99.50% | 2.20% | 16.93% | 8.70% | 21.09% | 11.28% | 10.09% | -22.99% | 24.04% |
Correlation
The correlation between CM.TO and FTT.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CM.TO:
CA$146.70B
FTT.TO:
CA$12.64B
CM.TO:
CA$10.53
FTT.TO:
CA$5.11
CM.TO:
15.07
FTT.TO:
18.86
CM.TO:
1.85
FTT.TO:
1.26
CM.TO:
2.78
FTT.TO:
1.20
CM.TO:
2.51
FTT.TO:
4.39
CM.TO:
CA$53.25B
FTT.TO:
CA$10.64B
CM.TO:
CA$28.73B
FTT.TO:
CA$2.44B
CM.TO:
CA$13.01B
FTT.TO:
CA$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM.TO vs. FTT.TO — Ранг доходности на риск
CM.TO
FTT.TO
Сравнение CM.TO c FTT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Finning International Inc. (FTT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM.TO | FTT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.40 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | 4.50 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.13 | 15.26 | +15.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM.TO и FTT.TO
Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что меньше максимальной просадки FTT.TO в -68.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и FTT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM.TO | FTT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.49% | -68.67% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -17.67% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -24.50% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -39.10% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -65.63% | +25.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -10.81% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -19.55% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 5.20% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM.TO и FTT.TO
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) составляет 7.93%, в то время как у Finning International Inc. (FTT.TO) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM.TO | FTT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 13.80% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 28.31% | -13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 35.48% | -17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 32.59% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 31.83% | -11.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM.TO и FTT.TO
Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FTT.TO в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
FTT.TO Finning International Inc. | 1.28% | 1.59% | 2.82% | 2.57% | 2.77% | 2.70% | 3.03% | 3.22% | 3.32% | 2.35% | 2.78% | 3.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM.TO и FTT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Finning International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM.TO и FTT.TO
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
FTT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.00M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
FTT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
FTT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.00M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
CM.TO and FTT.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CM.TO и FTT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор