Сравнение ULTA с EBAY
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and EBAY (eBay Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ULTA in Specialty Retail, EBAY in Internet Retail. Over the past 10 years, ULTA returned 6.79%/yr vs 17.68%/yr for EBAY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и EBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у EBAY с доходностью 25.26%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям EBAY по среднегодовой доходности: 6.79% против 17.68% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -23.51%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 6.79%
EBAY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 25.26%
- 6 месяцев
- 30.12%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 17.68%
Сравнение доходности по годам ULTA и EBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -23.51% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
EBAY eBay Inc. | 25.26% | 42.75% | 44.78% | 7.65% | -36.46% | 33.81% | 41.16% | 30.59% | -25.62% | 27.11% |
Correlation
The correlation between ULTA and EBAY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between ULTA and EBAY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.35B
EBAY:
$49.56B
ULTA:
$26.57
EBAY:
$4.40
ULTA:
17.42
EBAY:
24.64
ULTA:
1.73
EBAY:
1.33
ULTA:
1.63
EBAY:
4.33
ULTA:
7.88
EBAY:
11.23
ULTA:
$12.71B
EBAY:
$11.60B
ULTA:
$5.00B
EBAY:
$8.36B
ULTA:
$1.81B
EBAY:
$2.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. EBAY — Ранг доходности на риск
ULTA
EBAY
Сравнение ULTA c EBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и eBay Inc. (EBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | EBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.93 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.05 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | EBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.04 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.57 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и EBAY
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки EBAY в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и EBAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | EBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -82.56% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -20.67% | -13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -22.08% | -22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -53.58% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -53.58% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.52% | -8.59% | -25.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -29.13% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 9.84% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и EBAY
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с eBay Inc. (EBAY) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | EBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 8.62% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 24.39% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 38.54% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 32.66% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 31.15% | +7.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и EBAY
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | 1.11% | 1.33% | 1.74% | 2.29% | 2.12% | 1.08% | 1.27% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 139.70% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и EBAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и eBay Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и EBAY
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
EBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
EBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
EBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and EBAY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTA has higher volatility (9.07%) compared to EBAY (8.62%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs EBAY's -82.56%.
EBAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и EBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор