PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с INCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с INCY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, TVE.TO returned 15.03%/yr vs 3.21%/yr for INCY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и INCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Incyte Corporation (INCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TVE.TO торгуется в CAD, в то время как INCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 74.07%, что значительно выше, чем у INCY с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции TVE.TO превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 15.03% против 3.21% соответственно.

TVE.TO

1 день
4.06%
1 месяц
14.47%
С начала года
74.07%
6 месяцев
74.35%
1 год
209.16%
3 года*
64.95%
5 лет*
42.99%
10 лет*
15.03%

INCY

1 день
-1.43%
1 месяц
4.23%
С начала года
3.75%
6 месяцев
4.90%
1 год
49.32%
3 года*
19.83%
5 лет*
6.09%
10 лет*
3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и INCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		74.07%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
INCY
Incyte Corporation		3.75%36.47%19.32%-23.68%16.36%-15.65%-2.75%31.66%-27.21%-11.94%

Correlation

The correlation between TVE.TO and INCY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2008 г.

0.09

The correlation between TVE.TO and INCY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$6.78B

INCY:

$20.82B

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

INCY:

$7.06

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.78

INCY:

3.81

Коэффициент P/B

TVE.TO:

3.84

INCY:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

INCY:

$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

INCY:

$3.76B

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

INCY:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Incyte Corporation

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с INCY:
INCY с SPYINCY с GILDINCY с ^SP500TRINCY с ILMNINCY с SMHINCY с ^GSPCINCY с MDLZ

Доходность на риск

TVE.TO vs. INCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
INCY
Ранг доходности на риск INCY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c INCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVE.TOINCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.00
1.46

+4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.37
2.17

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.27

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.09

2.63

+18.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.24

5.73

+63.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVE.TO vs. INCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 6.00, что выше коэффициента Шарпа INCY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и INCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVE.TOINCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00

1.46

+4.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.20

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.29

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и INCY

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки INCY в -81.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и INCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TOINCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-81.92%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-18.82%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-32.72%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-39.05%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-65.90%

-25.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-31.77%

+31.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.19%

-36.44%

-14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

8.64%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и INCY

Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Incyte Corporation (INCY) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TOINCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

9.24%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.91%

24.13%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.14%

33.92%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.69%

30.29%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

35.03%

+17.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и INCY

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
INCY
Incyte Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		0.94%1.93%3.15%4.90%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и INCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
375.55M
1.27B
(TVE.TO) Общая выручка
(INCY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TVE.TO значения в CAD, INCY значения в USD

Сравнение рентабельности TVE.TO и INCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и Incyte Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
0
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

INCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

INCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

INCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and INCY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и INCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор