PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPM.TO с SII.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DPM.TO с SII.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and SII.TO (Sprott Inc) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while SII.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.07%/yr vs 22.17%/yr for SII.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DPM.TO и SII.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Sprott Inc (SII.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у SII.TO с доходностью 26.56%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции SII.TO по среднегодовой доходности: 31.07% против 22.17% соответственно.

DPM.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.29%
6 месяцев
13.82%
1 год
111.78%
3 года*
70.13%
5 лет*
42.92%
10 лет*
31.07%

SII.TO

1 день
-1.07%
1 месяц
-12.04%
С начала года
26.56%
6 месяцев
32.58%
1 год
102.46%
3 года*
59.40%
5 лет*
29.10%
10 лет*
22.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPM.TO и SII.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		5.29%228.15%56.69%33.46%-14.25%-13.18%66.57%55.00%20.00%33.33%
SII.TO
Sprott Inc		26.56%126.73%38.44%2.73%-18.97%57.52%25.86%16.40%5.75%-2.27%

Correlation

The correlation between DPM.TO and SII.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г.

0.28

Over the past year, DPM.TO and SII.TO have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPM.TO:

CA$9.87B

SII.TO:

CA$4.37B

EPS

DPM.TO:

CA$2.55

SII.TO:

CA$4.14

Коэффициент P/E

DPM.TO:

17.47

SII.TO:

40.88

Коэффициент PEG

DPM.TO:

0.18

SII.TO:

0.84

Коэффициент P/S

DPM.TO:

8.23

SII.TO:

9.16

Коэффициент P/B

DPM.TO:

3.65

SII.TO:

8.23

Общая выручка (12 мес.)

DPM.TO:

CA$1.07B

SII.TO:

CA$476.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

DPM.TO:

CA$647.81M

SII.TO:

CA$369.54M

EBITDA (12 мес.)

DPM.TO:

CA$688.93M

SII.TO:

CA$151.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Precious Metals Inc.

Sprott Inc

Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS
Часто сравнивают с SII.TO:
SII.TO с VOOSII.TO с CEF.TOSII.TO с PPASII.TO с ABX.TOSII.TO с PSLV.TOSII.TO с WPM.TOSII.TO с IUKD.L

Доходность на риск

DPM.TO vs. SII.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SII.TO
Ранг доходности на риск SII.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPM.TO c SII.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Sprott Inc (SII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPM.TOSII.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.28

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.86

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

4.14

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

9.95

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPM.TO vs. SII.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPM.TO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SII.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPM.TO и SII.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPM.TOSII.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.82

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.13

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DPM.TO и SII.TO

Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки SII.TO в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и SII.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPM.TOSII.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-81.85%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.52%

-24.88%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.52%

-24.88%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-43.38%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.96%

-48.06%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.78%

-24.88%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.18%

-50.55%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

10.33%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DPM.TO и SII.TO

Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Sprott Inc (SII.TO) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPM.TOSII.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

11.66%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

38.65%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.18%

45.30%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.62%

35.75%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.22%

37.12%

+10.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPM.TO и SII.TO

Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SII.TO в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.49%0.52%1.69%2.52%2.90%1.53%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SII.TO
Sprott Inc		1.23%1.36%2.38%3.04%2.89%1.75%1.67%0.40%0.47%0.49%0.48%0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPM.TO и SII.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
310.36M
199.39M
(DPM.TO) Общая выручка
(SII.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DPM.TO и SII.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dundee Precious Metals Inc. и Sprott Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
71.9%
91.6%
Активы портфеля
DPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

SII.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

DPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

SII.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

DPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

SII.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

Часто задаваемые вопросы

DPM.TO and SII.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и SII.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор