Сравнение FTT.TO с MSFT
FTT.TO (Finning International Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FTT.TO operates in Industrial Distribution (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FTT.TO returned 20.25%/yr vs 25.78%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTT.TO и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTT.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTT.TO показывает доходность 39.15%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции FTT.TO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.25% против 25.78% соответственно.
FTT.TO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 39.15%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 98.10%
- 3 года*
- 41.06%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 20.25%
MSFT
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- -15.10%
- 1 год
- -9.97%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам FTT.TO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTT.TO Finning International Inc. | 39.15% | 99.50% | 2.20% | 16.93% | 8.70% | 21.09% | 11.28% | 10.09% | -22.99% | 24.04% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.92% | 10.31% | 22.49% | 54.43% | -23.46% | 52.40% | 39.15% | 51.06% | 30.95% | 31.20% |
Correlation
The correlation between FTT.TO and MSFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
FTT.TO:
CA$13.49B
MSFT:
$3.07T
FTT.TO:
CA$5.11
MSFT:
$16.79
FTT.TO:
20.12
MSFT:
24.52
FTT.TO:
1.34
MSFT:
1.72
FTT.TO:
1.28
MSFT:
9.65
FTT.TO:
4.69
MSFT:
7.40
FTT.TO:
CA$10.64B
MSFT:
$318.27B
FTT.TO:
CA$2.44B
MSFT:
$217.41B
FTT.TO:
CA$1.21B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTT.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FTT.TO
MSFT
Сравнение FTT.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Finning International Inc. (FTT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTT.TO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.95 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | -0.29 | +5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | -0.59 | +20.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTT.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | -0.40 | +3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.52 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.92 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FTT.TO и MSFT
Максимальная просадка FTT.TO за все время составила -68.67%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTT.TO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTT.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.67% | -44.28% | -24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -34.57% | +16.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -34.57% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.10% | -34.57% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.63% | -34.57% | -31.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -23.82% | +18.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -10.48% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 17.04% | -12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTT.TO и MSFT
Finning International Inc. (FTT.TO) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что FTT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTT.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 10.01% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 22.17% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 25.19% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 27.32% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.77% | 28.00% | +3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTT.TO и MSFT
Дивидендная доходность FTT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTT.TO Finning International Inc. | 1.20% | 1.59% | 2.82% | 2.57% | 2.77% | 2.70% | 3.03% | 3.22% | 3.32% | 2.35% | 2.78% | 3.88% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTT.TO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Finning International Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTT.TO и MSFT
FTT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.00M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FTT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FTT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.00M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
FTT.TO and MSFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTT.TO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор