PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTT.TO с GWO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTT.TO с GWO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTT.TO (Finning International Inc.) and GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) are both stocks. FTT.TO operates in Industrial Distribution (Industrials), while GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, FTT.TO returned 19.54%/yr vs 14.86%/yr for GWO.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTT.TO и GWO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Finning International Inc. (FTT.TO) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTT.TO показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у GWO.TO с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции FTT.TO превзошли акции GWO.TO по среднегодовой доходности: 19.54% против 14.86% соответственно.

FTT.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-7.88%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.08%
1 год
79.09%
3 года*
38.08%
5 лет*
27.84%
10 лет*
19.54%

GWO.TO

1 день
0.58%
1 месяц
10.07%
С начала года
25.54%
6 месяцев
27.21%
1 год
70.72%
3 года*
35.82%
5 лет*
23.88%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTT.TO и GWO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTT.TO
Finning International Inc.		30.45%99.50%2.20%16.93%8.70%21.09%11.28%10.09%-22.99%24.04%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		25.54%48.38%14.28%47.70%-12.58%31.45%-2.64%24.53%-15.76%4.08%

Correlation

The correlation between FTT.TO and GWO.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.31

The correlation between FTT.TO and GWO.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTT.TO:

CA$12.64B

GWO.TO:

CA$75.72B

EPS

FTT.TO:

CA$5.11

GWO.TO:

CA$4.85

Коэффициент P/E

FTT.TO:

18.86

GWO.TO:

17.20

Коэффициент PEG

FTT.TO:

1.26

GWO.TO:

1.91

Коэффициент P/S

FTT.TO:

1.20

GWO.TO:

2.21

Коэффициент P/B

FTT.TO:

4.39

GWO.TO:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

FTT.TO:

CA$10.64B

GWO.TO:

CA$34.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTT.TO:

CA$2.44B

GWO.TO:

CA$15.81B

EBITDA (12 мес.)

FTT.TO:

CA$1.21B

GWO.TO:

CA$6.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Finning International Inc.

Great-West Lifeco Inc.

Часто сравнивают с FTT.TO:
FTT.TO с TIH.TOFTT.TO с MAL.TOFTT.TO с HMM-A.TOFTT.TO с ADN.TOFTT.TO с KXS.TOFTT.TO с TMFCFTT.TO с CLS
Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO

Доходность на риск

FTT.TO vs. GWO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTT.TO
Ранг доходности на риск FTT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTT.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTT.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTT.TO c GWO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Finning International Inc. (FTT.TO) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTT.TOGWO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
4.24

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
5.15

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.77

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

5.76

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.26

21.70

-6.44

FTT.TO vs. GWO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTT.TO на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа GWO.TO равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTT.TO и GWO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTT.TO и GWO.TO

Максимальная просадка FTT.TO за все время составила -68.67%, примерно равная максимальной просадке GWO.TO в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTT.TO и GWO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTT.TOGWO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.67%

-67.52%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-12.34%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.50%

-12.82%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.10%

-27.64%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.63%

-44.96%

-20.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

0.00%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-11.31%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.27%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FTT.TO и GWO.TO

Finning International Inc. (FTT.TO) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FTT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTT.TOGWO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

4.80%

+9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.31%

12.35%

+15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

16.77%

+18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

16.64%

+15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

20.75%

+11.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTT.TO и GWO.TO

Дивидендная доходность FTT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности GWO.TO в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTT.TO
Finning International Inc.		1.28%1.59%2.82%2.57%2.77%2.70%3.03%3.22%3.32%2.35%2.78%3.88%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTT.TO и GWO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Finning International Inc. и Great-West Lifeco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.50B
7.73B
(FTT.TO) Общая выручка
(GWO.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTT.TO и GWO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Finning International Inc. и Great-West Lifeco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
23.4%
46.9%
Активы портфеля
FTT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.00M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

FTT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

FTT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.00M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

Часто задаваемые вопросы

FTT.TO and GWO.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTT.TO и GWO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор