Сравнение ORLY с MSFT
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ORLY returned 17.73%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.73% против 24.64% соответственно.
ORLY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -3.08%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- 17.73%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам ORLY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -2.40% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ORLY and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between ORLY and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$75.00B
MSFT:
$3.07T
ORLY:
$3.06
MSFT:
$16.79
ORLY:
29.10
MSFT:
24.52
ORLY:
3.13
MSFT:
1.72
ORLY:
4.16
MSFT:
9.65
ORLY:
$18.21B
MSFT:
$318.27B
ORLY:
$9.40B
MSFT:
$217.41B
ORLY:
$3.96B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ORLY
MSFT
Сравнение ORLY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORLY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.35 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.73 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.47 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и MSFT
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -69.38% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -33.91% | +13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -33.91% | +13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -37.15% | +14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -37.15% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.44% | -23.56% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -21.78% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 16.13% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и MSFT
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 7.10%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 10.25% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 22.36% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 25.31% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 26.64% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 27.06% | -0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и MSFT
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и MSFT
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to ORLY (7.10%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs MSFT's -69.38%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор