Сравнение TIH.TO с INCY
TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. TIH.TO operates in Industrial Distribution (Industrials), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, TIH.TO returned 20.90%/yr vs 4.02%/yr for INCY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIH.TO и INCY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIH.TO торгуется в CAD, в то время как INCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIH.TO показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у INCY с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции TIH.TO превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 20.90% против 4.02% соответственно.
TIH.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 73.91%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 20.90%
INCY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 12.15%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 60.48%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам TIH.TO и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 26.82% | 48.42% | -0.52% | 20.67% | -13.29% | 29.90% | 28.45% | 32.28% | 0.04% | 32.10% |
INCY Incyte Corporation | 12.23% | 36.47% | 19.32% | -23.68% | 16.36% | -15.65% | -2.75% | 31.66% | -27.21% | -11.94% |
Correlation
The correlation between TIH.TO and INCY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TIH.TO:
CA$17.23B
INCY:
$22.45B
TIH.TO:
CA$6.29
INCY:
$7.06
TIH.TO:
33.31
INCY:
15.38
TIH.TO:
2.74
INCY:
0.02
TIH.TO:
3.21
INCY:
4.11
TIH.TO:
5.14
INCY:
3.99
TIH.TO:
CA$5.34B
INCY:
$5.36B
TIH.TO:
CA$1.39B
INCY:
$3.76B
TIH.TO:
CA$1.06B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIH.TO vs. INCY — Ранг доходности на риск
TIH.TO
INCY
Сравнение TIH.TO c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIH.TO | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 3.23 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.19 | 7.02 | +16.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIH.TO и INCY
Максимальная просадка TIH.TO за все время составила -39.19%, что меньше максимальной просадки INCY в -81.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIH.TO и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIH.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.19% | -81.92% | +42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -18.82% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.53% | -32.72% | +14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -39.05% | +16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | -65.90% | +40.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -26.19% | +18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -36.43% | +28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 8.65% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIH.TO и INCY
Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Incyte Corporation (INCY) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что TIH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIH.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 9.56% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 23.35% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 33.96% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 30.20% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 35.04% | -12.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIH.TO и INCY
Дивидендная доходность TIH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 1.03% | 1.25% | 1.69% | 1.48% | 1.60% | 1.19% | 1.39% | 1.53% | 1.70% | 1.38% | 1.70% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIH.TO и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toromont Industries Ltd. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIH.TO и INCY
TIH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 317.34M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TIH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 143.03M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
TIH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 92.70M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
TIH.TO and INCY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TIH.TO и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор