PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Western Digital Corporation (WDC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9581021055
CUSIP958102105
СекторTechnology
ОтрасльComputer Hardware
Дата IPO2 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$24.06B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.90
Цена/прибыль77.34
PEG коэффициент490.33
Общая выручка (12 мес.)$14.35B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.79B
EBITDA (12 мес.)$2.37B
Годовой диапазон$44.13 - $81.55
Целевая цена$91.05
Процент коротких позиций5.85%
Коэффициент коротких позиций3.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: WDC с STX, WDC с SMCI, WDC с PVH, WDC с SPY, WDC с LOW, WDC с AMAT, WDC с MU, WDC с COST, WDC с SMH, WDC с FTEC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Digital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
14.80%
WDC (Western Digital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Western Digital Corporation показал доход в 32.92% с начала года и 57.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Digital Corporation составила -1.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года32.92%25.70%
1 месяц7.96%3.51%
6 месяцев-2.78%14.80%
1 год57.56%37.91%
5 лет (среднегодовая)6.45%14.18%
10 лет (среднегодовая)-1.49%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WDC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.32%3.88%14.75%3.80%6.30%0.64%-11.51%-2.18%4.12%-4.36%32.92%
202339.30%-12.45%-2.10%-8.57%12.46%-2.07%12.21%5.73%1.40%-12.01%20.32%8.40%65.99%
2022-20.66%-1.55%-2.53%6.89%14.36%-26.13%9.52%-13.93%-22.98%5.59%6.92%-14.15%-51.62%
20211.88%21.44%-2.60%5.81%6.51%-5.40%-8.77%-2.66%-10.70%-7.35%10.61%12.74%17.73%
20204.02%-15.18%-25.09%12.17%-3.71%-0.50%-2.38%-10.86%-4.87%3.23%18.95%23.42%-10.89%
201921.69%11.80%-3.39%6.37%-27.19%29.22%13.33%6.27%4.14%-12.63%-2.56%26.11%77.14%
201811.88%-2.18%6.59%-14.61%5.99%-6.70%-9.38%-9.85%-6.64%-26.43%5.39%-17.43%-51.90%
201717.34%-3.57%8.02%7.92%1.11%-1.08%-3.93%3.70%-1.56%3.32%-11.66%1.48%19.83%
2016-20.10%-9.27%9.66%-13.50%13.89%2.71%0.53%-1.77%26.36%-0.05%8.93%7.50%17.48%
2015-11.82%10.03%-14.47%7.39%-0.39%-18.96%9.74%-4.76%-2.37%-15.89%-6.60%-2.98%-44.04%
20142.71%0.95%5.91%-4.07%-0.26%5.53%8.22%3.12%-5.52%1.50%4.98%7.58%33.99%
201310.61%0.34%7.20%9.92%14.54%-1.53%3.69%-3.70%2.65%9.83%7.77%12.21%100.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WDC среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WDC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDC, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Digital Corporation (WDC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


WDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WDC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WDC, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WDC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WDC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WDC, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Western Digital Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.97
WDC (Western Digital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Digital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.50$2.00$2.00$2.00$2.40$1.50$1.05

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%4.00%1.36%1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Digital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.50
2018$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2016$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2015$0.40$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.40
2014$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$1.50
2013$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$1.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.71%
0
WDC (Western Digital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Western Digital Corporation показал максимальную просадку в 96.20%, зарегистрированную 27 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2902 торговые сессии.

Текущая просадка Western Digital Corporation составляет 28.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.2%21 авг. 1997 г.103127 сент. 2001 г.290210 апр. 2013 г.3933
-93.75%13 мая 1987 г.116112 дек. 1991 г.11732 авг. 1996 г.2334
-70.49%19 мар. 2018 г.50418 мар. 2020 г.
-67.56%23 дек. 2014 г.35013 мая 2016 г.46316 мар. 2018 г.813
-31.22%20 февр. 1997 г.6623 мая 1997 г.3515 июл. 1997 г.101

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Western Digital Corporation составляет 9.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.11%
3.92%
WDC (Western Digital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Western Digital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Western Digital Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Computer Hardware.


PE Ratio
100.0200.0300.077.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у WDC значение P/E равно 77.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.0490.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у WDC значение PEG равно 490.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Western Digital Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию