PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDC с POW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDC с POW.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDC (Western Digital Corporation) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, WDC returned 33.87%/yr vs 16.86%/yr for POW.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDC и POW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Digital Corporation (WDC) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDC торгуется в USD, в то время как POW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDC показывает доходность 227.01%, что значительно выше, чем у POW.TO с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции WDC превзошли акции POW.TO по среднегодовой доходности: 33.87% против 16.86% соответственно.

WDC

1 день
6.35%
1 месяц
13.96%
С начала года
227.01%
6 месяцев
219.46%
1 год
911.92%
3 года*
164.18%
5 лет*
58.50%
10 лет*
33.87%

POW.TO

1 день
1.00%
1 месяц
7.13%
С начала года
17.44%
6 месяцев
18.85%
1 год
69.24%
3 года*
40.23%
5 лет*
19.46%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDC и POW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDC
Western Digital Corporation		227.01%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-51.90%19.83%
POW.TO
Power Corporation of Canada		17.44%77.85%15.29%29.26%-24.02%50.00%-2.60%50.15%-26.30%20.97%

Correlation

The correlation between WDC and POW.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.29

The correlation between WDC and POW.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WDC:

$23.29

POW.TO:

CA$4.29

Коэффициент P/E

WDC:

24.17

POW.TO:

20.21

Коэффициент P/S

WDC:

13.31

POW.TO:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

WDC:

$11.78B

POW.TO:

CA$34.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDC:

$5.35B

POW.TO:

CA$30.59B

EBITDA (12 мес.)

WDC:

$10.88B

POW.TO:

CA$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Digital Corporation

Power Corporation of Canada

Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH
Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO

Доходность на риск

WDC vs. POW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDC c POW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDCPOW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.07
3.69

+10.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.89
4.33

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.58

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.74

5.14

+39.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.81

15.46

+136.35

WDC vs. POW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDC на текущий момент составляет 14.07, что выше коэффициента Шарпа POW.TO равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDC и POW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDC и POW.TO

Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки POW.TO в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и POW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDCPOW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-71.79%

-24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-13.53%

-7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-17.53%

-32.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.68%

-33.01%

-26.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-53.37%

-17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

0.00%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.07%

-18.01%

-34.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

4.49%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WDC и POW.TO

Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDCPOW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.76%

6.00%

+15.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

15.58%

+37.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.47%

18.91%

+46.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.86%

18.64%

+30.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.62%

24.22%

+24.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDC и POW.TO

Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности POW.TO в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POW.TO
Power Corporation of Canada		2.89%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDC и POW.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
3.34B
6.60B
(WDC) Общая выручка
(POW.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WDC значения в USD, POW.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности WDC и POW.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Western Digital Corporation и Power Corporation of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
50.2%
80.5%
Активы портфеля
WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

POW.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

POW.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.

POW.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

WDC and POW.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDC и POW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор