PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POW.TO с WDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POW.TO с WDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POW.TO (Power Corporation of Canada) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while WDC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 35.04%/yr for WDC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POW.TO и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Power Corporation of Canada (POW.TO) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POW.TO торгуется в CAD, в то время как WDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 233.99%. За последние 10 лет акции POW.TO уступали акциям WDC по среднегодовой доходности: 17.87% против 35.04% соответственно.

POW.TO

1 день
1.29%
1 месяц
9.40%
С начала года
19.95%
6 месяцев
20.68%
1 год
73.22%
3 года*
42.38%
5 лет*
22.99%
10 лет*
17.87%

WDC

1 день
6.66%
1 месяц
16.37%
С начала года
233.99%
6 месяцев
224.36%
1 год
935.71%
3 года*
168.23%
5 лет*
63.18%
10 лет*
35.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POW.TO и WDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POW.TO
Power Corporation of Canada		19.95%69.73%25.05%26.19%-19.21%49.93%-4.91%43.97%-20.10%12.78%
WDC
Western Digital Corporation		233.99%266.16%23.50%62.04%-48.55%17.67%-13.00%69.84%-47.86%11.72%

Correlation

The correlation between POW.TO and WDC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.27

The correlation between POW.TO and WDC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

POW.TO:

CA$4.29

WDC:

$23.29

Коэффициент P/E

POW.TO:

20.21

WDC:

24.17

Коэффициент P/S

POW.TO:

1.60

WDC:

13.31

Общая выручка (12 мес.)

POW.TO:

CA$34.88B

WDC:

$11.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

POW.TO:

CA$30.59B

WDC:

$5.35B

EBITDA (12 мес.)

POW.TO:

CA$6.51B

WDC:

$10.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Corporation of Canada

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO
Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH

Доходность на риск

POW.TO vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POW.TO c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POW.TOWDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
14.43

-10.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
7.01

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.96

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

47.66

-42.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

157.99

-142.34

POW.TO vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POW.TO на текущий момент составляет 3.97, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 14.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POW.TO и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POW.TO и WDC

Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки WDC в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и WDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POW.TOWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-68.41%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-19.84%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-48.29%

+33.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-55.08%

+28.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

-67.94%

+18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.25%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-28.76%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

5.97%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности POW.TO и WDC

Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 5.85%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 21.78%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POW.TOWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

21.78%

-15.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

53.71%

-38.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

65.50%

-46.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

49.29%

-32.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

48.93%

-25.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POW.TO и WDC

Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности WDC в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POW.TO
Power Corporation of Canada		2.89%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POW.TO и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
6.60B
3.34B
(POW.TO) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POW.TO значения в CAD, WDC значения в USD

Сравнение рентабельности POW.TO и WDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Power Corporation of Canada и Western Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
80.5%
50.2%
Активы портфеля
POW.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.

WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

POW.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

POW.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.

Часто задаваемые вопросы

POW.TO and WDC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POW.TO и WDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор