Сравнение INCY с TD.TO
INCY (Incyte Corporation) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, INCY returned 2.27%/yr vs 14.53%/yr for TD.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCY и TD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INCY торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INCY показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям TD.TO по среднегодовой доходности: 2.27% против 14.53% соответственно.
INCY
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 46.34%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 2.27%
TD.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 31.64%
- 1 год
- 68.16%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам INCY и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 1.89% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 23.04% | 85.53% | -13.39% | 4.83% | -11.62% | 40.22% | 6.24% | 16.46% | -11.97% | 23.52% |
Correlation
The correlation between INCY and TD.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
INCY:
$20.82B
TD.TO:
CA$265.60B
INCY:
$7.06
TD.TO:
CA$8.81
INCY:
14.26
TD.TO:
18.10
INCY:
0.01
TD.TO:
0.65
INCY:
3.81
TD.TO:
2.40
INCY:
3.70
TD.TO:
2.36
INCY:
$5.36B
TD.TO:
CA$112.59B
INCY:
$3.76B
TD.TO:
CA$59.48B
INCY:
$1.80B
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCY vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
INCY
TD.TO
Сравнение INCY c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCY | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.74 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 9.37 | -6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 37.39 | -31.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCY | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 4.42 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.79 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.71 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок INCY и TD.TO
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCY | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -62.28% | -36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -7.31% | -11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -19.57% | -14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -31.55% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | -41.46% | -25.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.08% | -0.08% | -34.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.91% | -10.67% | -49.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 1.83% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и TD.TO
Incyte Corporation (INCY) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что INCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCY | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 5.24% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 12.12% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.04% | 15.55% | +17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 18.37% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.28% | 20.45% | +13.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и TD.TO
INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.67% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INCY и TD.TO
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
INCY and TD.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INCY и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор