Сравнение ULTA с TVE.TO
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ULTA returned 6.79%/yr vs 13.99%/yr for TVE.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и TVE.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ULTA торгуется в USD, в то время как TVE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 70.95%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям TVE.TO по среднегодовой доходности: 6.79% против 13.99% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -23.51%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 6.79%
TVE.TO
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 12.15%
- С начала года
- 70.95%
- 6 месяцев
- 72.98%
- 1 год
- 203.01%
- 3 года*
- 62.62%
- 5 лет*
- 39.02%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам ULTA и TVE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -23.51% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 70.95% | 79.86% | 49.62% | -26.57% | 11.76% | 203.30% | -34.96% | -11.61% | -23.88% | -11.34% |
Correlation
The correlation between ULTA and TVE.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2008 г. | 0.15 |
The correlation between ULTA and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.35B
TVE.TO:
CA$6.78B
ULTA:
$26.57
TVE.TO:
-CA$0.19
ULTA:
1.63
TVE.TO:
4.78
ULTA:
7.88
TVE.TO:
3.84
ULTA:
$12.71B
TVE.TO:
CA$1.44B
ULTA:
$5.00B
TVE.TO:
CA$560.03M
ULTA:
$1.81B
TVE.TO:
CA$596.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск
ULTA
TVE.TO
Сравнение ULTA c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | TVE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.71 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 19.58 | -19.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 66.19 | -66.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | TVE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 5.78 | -5.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.89 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.06 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и TVE.TO
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и TVE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | TVE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -95.93% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -10.44% | -24.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -33.66% | -10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -57.27% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -92.40% | +27.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.52% | -1.08% | -33.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -58.47% | +37.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 3.08% | +10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и TVE.TO
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.07%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | TVE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 13.98% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 28.82% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 35.45% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 44.37% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 53.75% | -15.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и TVE.TO
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 0.94% | 1.93% | 3.15% | 4.90% | 2.63% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и TVE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и TVE.TO
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
TVE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
TVE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
TVE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and TVE.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и TVE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор