Сравнение BNS.TO с SII.TO
BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) and SII.TO (Sprott Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BNS.TO in Banks - Diversified, SII.TO in Asset Management. Over the past 10 years, BNS.TO returned 11.81%/yr vs 22.78%/yr for SII.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNS.TO и SII.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNS.TO показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у SII.TO с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции BNS.TO уступали акциям SII.TO по среднегодовой доходности: 11.81% против 22.78% соответственно.
BNS.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 66.87%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 11.81%
SII.TO
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 95.42%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение доходности по годам BNS.TO и SII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 18.59% | 38.75% | 27.51% | 3.68% | -22.84% | 37.98% | -0.30% | 11.80% | -12.26% | 12.80% |
SII.TO Sprott Inc | 24.09% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
Correlation
The correlation between BNS.TO and SII.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BNS.TO:
CA$144.67B
SII.TO:
CA$4.28B
BNS.TO:
CA$7.57
SII.TO:
CA$4.14
BNS.TO:
15.51
SII.TO:
40.09
BNS.TO:
2.43
SII.TO:
8.98
BNS.TO:
1.87
SII.TO:
8.07
BNS.TO:
CA$61.04B
SII.TO:
CA$476.63M
BNS.TO:
CA$33.58B
SII.TO:
CA$369.54M
BNS.TO:
CA$13.09B
SII.TO:
CA$151.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNS.TO vs. SII.TO — Ранг доходности на риск
BNS.TO
SII.TO
Сравнение BNS.TO c SII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и Sprott Inc (SII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNS.TO | SII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.35 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 3.19 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.73 | 8.77 | +13.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNS.TO и SII.TO
Максимальная просадка BNS.TO за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки SII.TO в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS.TO и SII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNS.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -81.85% | +29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -30.05% | +18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.12% | -30.05% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -43.38% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.95% | -48.06% | +9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.34% | +26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -50.79% | +41.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 10.91% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNS.TO и SII.TO
Текущая волатильность для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) составляет 4.70%, в то время как у Sprott Inc (SII.TO) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что BNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNS.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 12.70% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 38.96% | -27.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 45.64% | -30.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 35.85% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 37.11% | -18.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNS.TO и SII.TO
Дивидендная доходность BNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SII.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.75% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNS.TO и SII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of Nova Scotia и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNS.TO и SII.TO
BNS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
BNS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
BNS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
BNS.TO and SII.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNS.TO и SII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор