PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с TVE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 13.99%/yr for TVE.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как TVE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 70.95%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции TVE.TO по среднегодовой доходности: 24.64% против 13.99% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

TVE.TO

1 день
3.77%
1 месяц
12.15%
С начала года
70.95%
6 месяцев
72.98%
1 год
203.01%
3 года*
62.62%
5 лет*
39.02%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		70.95%79.86%49.62%-26.57%11.76%203.30%-34.96%-11.61%-23.88%-11.34%

Correlation

The correlation between MSFT and TVE.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2008 г.

0.13

The correlation between MSFT and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

TVE.TO:

CA$6.78B

EPS

MSFT:

$16.79

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

TVE.TO:

4.78

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

TVE.TO:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

MSFT vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
5.78

-6.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
5.22

-5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.71

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

19.58

-19.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

66.19

-66.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа TVE.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTTVE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

5.78

-6.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.26

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.06

+0.68

Просадки

Сравнение просадок MSFT и TVE.TO

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-95.93%

+26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-10.44%

-23.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-33.66%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-57.27%

+20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-92.40%

+55.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-1.08%

-22.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-58.47%

+36.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

3.08%

+13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и TVE.TO

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

13.98%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

28.82%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

35.45%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

44.37%

-17.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

53.75%

-26.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и TVE.TO

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TVE.TO в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		0.94%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
375.55M
(MSFT) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, TVE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности MSFT и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
48.7%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and TVE.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор