PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Toronto-Dominion Bank (TD.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Toronto-Dominion Bank (TD.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA8911605092
CUSIP891160509
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$141.25B
Прибыль на акциюCA$6.33
Цена/прибыль12.62
PEG коэффициент1.09
Выручка (12 мес.)CA$50.40B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$47.74B
Годовой диапазонCA$72.70 - CA$84.78
Целевая ценаCA$89.27
Процент коротких позиций3.20%
Коэффициент коротких позиций5.09

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Популярные сравнения: TD.TO с VDY.TO, TD.TO с RY.TO, TD.TO с ENB.TO, TD.TO с BNS.TO, TD.TO с DGS.TO, TD.TO с SCHD, TD.TO с VTI, TD.TO с TLT, TD.TO с RY, TD.TO с DFN.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в The Toronto-Dominion Bank и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.40%
21.45%
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The Toronto-Dominion Bank показал доход в -3.80% с начала года и 4.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Toronto-Dominion Bank составила 8.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.80%5.84%
1 месяц0.54%-2.98%
6 месяцев7.08%22.02%
1 год4.01%24.47%
5 лет (среднегодовая)5.81%11.44%
10 лет (среднегодовая)8.81%10.46%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.48%-0.22%0.32%
2023-0.72%-4.18%6.82%3.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TD.TO составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности TD.TO, с текущим значением в 5050
The Toronto-Dominion Bank(TD.TO)
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TD.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TD.TO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TD.TO, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TD.TO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TD.TO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TD.TO, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.05

Коэффициент Шарпа

The Toronto-Dominion Bank на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.12
2.35
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Toronto-Dominion Bank за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$3.96 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$3.96CA$3.84CA$3.56CA$3.16CA$3.11CA$2.89CA$2.61CA$2.35CA$2.16CA$2.00CA$1.84CA$1.62

Дивидендный доход

4.93%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%3.31%3.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Toronto-Dominion Bank. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$1.02CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.96CA$0.00CA$0.00CA$0.96CA$0.00CA$0.00CA$0.96CA$0.00CA$0.00CA$0.96CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.89CA$0.00CA$0.00CA$0.89CA$0.00CA$0.00CA$0.89CA$0.00CA$0.00CA$0.89CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.74CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.00CA$0.79CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.67CA$0.00CA$0.00CA$0.74CA$0.00CA$0.00CA$0.74CA$0.00CA$0.00CA$0.74CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.60CA$0.00CA$0.00CA$0.67CA$0.00CA$0.00CA$0.67CA$0.00CA$0.00CA$0.67CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.60CA$0.00CA$0.00CA$0.60CA$0.00CA$0.00CA$0.60CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.51CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.47CA$0.00CA$0.00CA$0.51CA$0.00CA$0.00CA$0.51CA$0.00CA$0.00CA$0.51CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.47CA$0.00CA$0.00CA$0.47CA$0.00CA$0.00CA$0.47CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.9%
У The Toronto-Dominion Bank дивидендная доходность составляет 4.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%51.0%
У The Toronto-Dominion Bank коэффициент выплат составляет 51.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Toronto-Dominion Bank находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.53%
-2.42%
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Toronto-Dominion Bank показал максимальную просадку в 54.79%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.

Текущая просадка The Toronto-Dominion Bank составляет 17.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.79%2 окт. 2007 г.35023 февр. 2009 г.2584 мар. 2010 г.608
-47.82%17 апр. 1998 г.1165 окт. 1998 г.1236 апр. 1999 г.239
-42.86%22 апр. 2002 г.1164 окт. 2002 г.25815 окт. 2003 г.374
-40.01%14 апр. 1999 г.8010 авг. 1999 г.26130 авг. 2000 г.341
-35.8%26 нояб. 2019 г.8123 мар. 2020 г.1986 янв. 2021 г.279

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Toronto-Dominion Bank составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.77%
3.29%
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Toronto-Dominion Bank в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию