Сравнение SII.TO с TD.TO
SII.TO (Sprott Inc) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SII.TO in Asset Management, TD.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SII.TO returned 22.78%/yr vs 16.09%/yr for TD.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII.TO и TD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII.TO показывает доходность 24.09%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 28.85%. За последние 10 лет акции SII.TO превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 22.78% против 16.09% соответственно.
SII.TO
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 95.42%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- 22.78%
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам SII.TO и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII.TO Sprott Inc | 24.09% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
Correlation
The correlation between SII.TO and TD.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.16 |
The correlation between SII.TO and TD.TO shifts across timeframes, from 0.16 (10 years) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SII.TO:
CA$4.28B
TD.TO:
CA$273.16B
SII.TO:
CA$4.14
TD.TO:
CA$8.81
SII.TO:
40.09
TD.TO:
18.62
SII.TO:
0.82
TD.TO:
0.67
SII.TO:
8.98
TD.TO:
2.47
SII.TO:
8.07
TD.TO:
2.42
SII.TO:
CA$476.63M
TD.TO:
CA$112.59B
SII.TO:
CA$369.54M
TD.TO:
CA$59.48B
SII.TO:
CA$151.96M
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII.TO vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
SII.TO
TD.TO
Сравнение SII.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII.TO | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.89 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 11.51 | -8.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 48.39 | -39.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII.TO и TD.TO
Максимальная просадка SII.TO за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки TD.TO в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII.TO и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -52.42% | -29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -6.68% | -23.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -15.04% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.38% | -26.06% | -17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -35.80% | -12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | 0.00% | -26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.79% | -7.29% | -43.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 1.59% | +9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII.TO и TD.TO
Sprott Inc (SII.TO) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 5.14% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 11.73% | +27.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.64% | 15.16% | +30.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 17.17% | +18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.11% | 19.29% | +17.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII.TO и TD.TO
Дивидендная доходность SII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности TD.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII.TO и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII.TO и TD.TO
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
SII.TO and TD.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SII.TO и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор