Сравнение APH с MSFT
APH (Amphenol Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — APH in Electronic Components, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 27.74% против 24.39% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 27.74%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам APH и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 14.03% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between APH and MSFT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1991 г. | 0.36 |
The correlation between APH and MSFT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$198.36B
MSFT:
$2.91T
APH:
$4.58
MSFT:
$16.79
APH:
33.54
MSFT:
23.27
APH:
1.12
MSFT:
1.63
APH:
7.62
MSFT:
9.16
APH:
14.19
MSFT:
7.02
APH:
$25.90B
MSFT:
$318.27B
APH:
$9.67B
MSFT:
$217.41B
APH:
$7.45B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. MSFT — Ранг доходности на риск
APH
MSFT
Сравнение APH c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.53 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -1.08 | +6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и MSFT
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -69.38% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -33.91% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -33.91% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -37.15% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -37.15% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -27.46% | +20.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -21.78% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 16.48% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и MSFT
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 10.52% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 22.31% | +15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 25.42% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.75% | 26.66% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 27.06% | +0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и MSFT
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и MSFT
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
APH and MSFT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.50%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs MSFT's -69.38%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор